PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVY с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с SNOY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while SNOY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 24.60% for SNOY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for SNOY.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 23.75%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.23%
С начала года
-6.12%
1 год
-14.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNOY

1 день
-0.41%
1 месяц
10.79%
6 месяцев
31.41%
С начала года
23.75%
1 год
24.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и SNOY

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		23.75%30.66%-9.24%

Correlation

The correlation between FIVY and SNOY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с QQQI
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с FEATSNOY с TSLYSNOY с MSTYSNOY с BRKC

Доходность на риск

FIVY vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYSNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.43

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.16

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.49

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.07

-1.82

FIVY vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SNOY равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и SNOY

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и SNOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYSNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-50.90%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-50.90%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-1.50%

-18.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-12.40%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

23.10%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и SNOY

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеют волатильность 8.55% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYSNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.39%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

47.52%

-25.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

57.82%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

51.17%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

51.17%

-18.53%

Сравнение комиссий FIVY и SNOY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SNOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и SNOY

FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.70%.

ПозицияTTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		43.42%46.51%0.00%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		70.70%84.96%33.32%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and SNOY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.55%) compared to SNOY (8.39%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs SNOY's -50.90%.

On 1-year performance, SNOY leads with 24.60% vs -14.21% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, SNOY has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 24.60% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for SNOY.

SNOY has the higher dividend yield at 70.70%, compared with 43.42% for FIVY.

Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for SNOY.

SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор