Сравнение FIVY с MSTZ
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FIVY is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | 66.90% |
Correlation
The correlation between FIVY and MSTZ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between FIVY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение FIVY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.55 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.84 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и MSTZ
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -99.38% | +66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -84.89% | +52.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -97.53% | +77.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -94.55% | +80.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 43.95% | -27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и MSTZ
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.55%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 55.03% | -46.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 134.45% | -112.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 148.58% | -117.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 170.73% | -138.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 170.73% | -138.09% |
Сравнение комиссий FIVY и MSTZ
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и MSTZ
Ни FIVY, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and MSTZ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FIVY (8.55%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -14.21% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 0.00% for MSTZ.
FIVY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор