PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity International Value Factor Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 13.91%/yr vs 9.51%/yr for FUTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 6.97%.

FIVA

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
9.99%
С начала года
14.30%
1 год
35.12%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

FUTY

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.97%
1 год
12.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и FUTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		14.30%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		6.97%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%9.03%

Correlation

The correlation between FIVA and FUTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.32

The correlation between FIVA and FUTY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIVA и FUTY

Секторы
FIVA
FUTY

Финансовые услуги

27.9%

-

Промышленность

16.6%
0.2%

Технологии

15.7%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%
99.3%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

FIVA
27.9%
FUTY

-

Промышленность

FIVA
16.6%
FUTY
0.2%

Технологии

FIVA
15.7%
FUTY

-

Здравоохранение

FIVA
8.2%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FIVA
7.5%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FIVA
7.0%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.3%
FUTY

-

Энергетика

FIVA
4.7%
FUTY
0.5%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FIVA
2.7%
FUTY
99.3%

Недвижимость

FIVA
1.6%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FIVA vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.87

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.26

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.43

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

2.99

+8.76

FIVA vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FUTY

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-36.44%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.93%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-17.35%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-25.11%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.86%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-6.01%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.26%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FUTY

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 4.47% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.34%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.66%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.66%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.08%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.07%

-1.15%

Сравнение комиссий FIVA и FUTY

FIVA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FUTY

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FUTY в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.64%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.59%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and FUTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.47%) compared to FUTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FIVA leads with 13.91% vs 9.51% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 13.91% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FIVA.

FIVA has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.59% for FUTY.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FUTY is Utilities Equities. FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.08% for FUTY.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор