PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160927170
CUSIP316092717
ЭмитентFidelity
Дата выпуска16 янв. 2018 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFidelity® International Value Factor Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIVA составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FIVA с EFV, FIVA с RWX, FIVA с IVLU, FIVA с ACWI, FIVA с SCHF, FIVA с FNDF, FIVA с SCHY, FIVA с VEA, FIVA с FSPSX, FIVA с SPYV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity International Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
14.38%
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity International Value Factor ETF показал доход в 7.08% с начала года и 17.13% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.08%25.82%
1 месяц-3.18%3.20%
6 месяцев-0.30%14.94%
1 год17.13%35.92%
5 лет (среднегодовая)6.25%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.78%1.73%4.13%-1.42%5.00%-3.23%3.35%2.20%0.66%-4.84%7.08%
20239.60%-1.99%0.98%3.07%-4.73%6.37%3.16%-1.99%-2.38%-3.87%7.15%4.51%20.38%
20220.39%-3.17%-0.15%-5.64%2.78%-9.88%3.00%-5.33%-9.89%7.55%13.22%-1.26%-10.37%
20210.14%4.02%4.17%1.79%4.41%-1.84%0.16%0.95%-2.28%2.90%-4.80%5.79%15.90%
2020-3.63%-8.97%-16.59%4.77%3.55%3.75%0.23%5.10%-2.66%-5.17%17.90%4.02%-1.78%
20198.15%1.81%-0.09%2.33%-5.66%5.60%-2.10%-3.11%3.90%2.97%2.06%3.11%19.78%
2018-1.19%-3.60%-1.53%2.59%-2.93%-2.56%3.60%-3.24%1.13%-7.85%0.28%-5.23%-19.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIVA среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity International Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
3.08
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity International Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.90$0.89$0.76$0.92$0.54$0.83$0.65

Дивидендный доход

3.54%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity International Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.74
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.89
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.76
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.92
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.54
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.83
2018$0.14$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
0
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity International Value Factor ETF показал максимальную просадку в 39.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity International Value Factor ETF составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.76%24 янв. 2018 г.53923 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.766
-28.7%18 янв. 2022 г.17527 сент. 2022 г.20118 июл. 2023 г.376
-9.67%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.96
-7.63%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-7.28%11 июн. 2021 г.1211 дек. 2021 г.267 янв. 2022 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity International Value Factor ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.89%
FIVA (Fidelity International Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)