PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с RWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.07%
-1.38%
FIVA
RWX

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -8.36%.


FIVA

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-3.08%

1 год

10.72%

5 лет (среднегодовая)

5.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RWX

С начала года

-8.36%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-1.38%

1 год

0.76%

5 лет (среднегодовая)

-4.92%

10 лет (среднегодовая)

-0.90%

Основные характеристики


FIVARWX
Коэф-т Шарпа0.840.05
Коэф-т Сортино1.190.18
Коэф-т Омега1.151.02
Коэф-т Кальмара1.400.03
Коэф-т Мартина4.040.12
Индекс Язвы2.66%6.43%
Дневная вол-ть12.78%14.45%
Макс. просадка-39.76%-73.57%
Текущая просадка-7.16%-27.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и RWX

FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.


RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FIVA и RWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.05
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.190.18
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.02
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.400.03
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.040.12
FIVA
RWX

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа RWX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.05
FIVA
RWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и RWX

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RWX в 3.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.61%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.73%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и RWX

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и RWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.16%
-27.08%
FIVA
RWX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и RWX

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеют волатильность 3.82% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
4.00%
FIVA
RWX