PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с RWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIVARWX
Дох-ть с нач. г.7.08%-6.70%
Дох-ть за 1 год17.13%7.37%
Дох-ть за 3 года4.92%-8.30%
Дох-ть за 5 лет6.25%-4.32%
Коэф-т Шарпа1.380.52
Коэф-т Сортино1.920.85
Коэф-т Омега1.251.10
Коэф-т Кальмара2.350.25
Коэф-т Мартина7.851.31
Индекс Язвы2.28%5.92%
Дневная вол-ть12.99%15.00%
Макс. просадка-39.76%-73.57%
Текущая просадка-5.34%-25.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FIVA и RWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и RWX

С начала года, FIVA показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-1.00%
FIVA
RWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и RWX

FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.


RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.85
RWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.31

Сравнение коэффициента Шарпа FIVA и RWX

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа RWX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.52
FIVA
RWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и RWX

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности RWX в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.54%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.67%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и RWX

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и RWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-25.76%
FIVA
RWX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и RWX

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеют волатильность 4.19% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.02%
FIVA
RWX