PortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с RWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVA и RWX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIVA и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.77%
-11.62%
FIVA
RWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.76

RWX:

0.55

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.15

RWX:

0.89

Коэф-т Омега

FIVA:

1.15

RWX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.89

RWX:

0.26

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.84

RWX:

0.89

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

RWX:

9.46%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.39%

RWX:

15.26%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

RWX:

-73.57%

Текущая просадка

FIVA:

-1.63%

RWX:

-20.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVA показывает доходность 13.86%, а RWX немного ниже – 13.36%.


FIVA

С начала года

13.86%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

8.36%

1 год

12.25%

5 лет

14.30%

10 лет

N/A

RWX

С начала года

13.36%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

2.73%

1 год

8.49%

5 лет

3.32%

10 лет

-0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и RWX

FIVA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и RWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVA: 0.76
RWX: 0.55
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVA: 1.15
RWX: 0.89
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVA: 1.15
RWX: 1.11
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVA: 0.89
RWX: 0.26
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVA: 2.84
RWX: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа RWX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.55
FIVA
RWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и RWX

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности RWX в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.20%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.86%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и RWX

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и RWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-20.77%
FIVA
RWX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и RWX

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
7.58%
FIVA
RWX