PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVA и EFV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIVA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.71%
34.70%
FIVA
EFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.65

EFV:

1.10

Коэф-т Сортино

FIVA:

0.97

EFV:

1.55

Коэф-т Омега

FIVA:

1.12

EFV:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.89

EFV:

1.57

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.14

EFV:

3.82

Индекс Язвы

FIVA:

4.21%

EFV:

3.75%

Дневная вол-ть

FIVA:

13.91%

EFV:

13.04%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

FIVA:

-3.79%

EFV:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 12.58%.


FIVA

С начала года

11.35%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.35%

5 лет

15.21%

10 лет

N/A

EFV

С начала года

12.58%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.58%

5 лет

16.26%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и EFV

И FIVA, и EFV имеют комиссию равную 0.39%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFV: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FIVA: 0.65
EFV: 1.10
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVA: 0.97
EFV: 1.55
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVA: 1.12
EFV: 1.19
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FIVA: 0.89
EFV: 1.57
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FIVA: 2.14
EFV: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.10
FIVA
EFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и EFV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EFV в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.27%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.14%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и EFV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.79%
-2.73%
FIVA
EFV

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и EFV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.21%
4.39%
FIVA
EFV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab