PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVA с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVA с EFV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

FIVA и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVA или EFV.

Корреляция

Корреляция между FIVA и EFV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.68

EFV:

0.99

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.07

EFV:

1.45

Коэф-т Омега

FIVA:

1.14

EFV:

1.20

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.82

EFV:

1.21

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.62

EFV:

4.04

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

EFV:

4.11%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.40%

EFV:

16.77%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

EFV:

-63.94%

Текущая просадка

FIVA:

0.00%

EFV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVA показывает доходность 18.32%, а EFV немного выше – 18.94%.

FIVA

С начала года

18.32%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

15.66%

1 год

11.71%

5 лет

15.29%

10 лет

N/A

EFV

С начала года

18.94%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

17.64%

1 год

16.40%

5 лет

16.25%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIVA и EFV

И FIVA, и EFV имеют комиссию равную 0.39%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и EFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг риск-скорректированной доходности EFV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и EFV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EFV в 3.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		3.08%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.92%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и EFV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и EFV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 3.34% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...