PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVA с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с EFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 14.21%/yr vs 14.37%/yr for EFV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 17.24%.

FIVA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.06%
С начала года
18.52%
1 год
38.93%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.21%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

EFV

1 день
0.10%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
8.19%
С начала года
17.24%
1 год
33.51%
3 года*
23.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.57%
Всё время*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF
$251.87M$314.96M$399.22M

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF
$3.49M$3.21M$3.17M

Сравнение доходности по годам FIVA и EFV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		18.52%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		17.24%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-19.35%

Correlation

The correlation between FIVA and EFV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.93

The correlation between FIVA and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и EFV

Секторы
FIVA
EFV

Финансовые услуги

26.1%
38.8%

Промышленность

17.9%
10.0%

Технологии

15.8%
3.1%

Здравоохранение

8.3%
7.6%

Сырьевые материалы

7.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.8%

Энергетика

4.8%
6.2%

Коммунальные услуги

3.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.1%

Недвижимость

1.6%
2.7%

Финансовые услуги

FIVA
26.1%
EFV
38.8%

Промышленность

FIVA
17.9%
EFV
10.0%

Технологии

FIVA
15.8%
EFV
3.1%

Здравоохранение

FIVA
8.3%
EFV
7.6%

Сырьевые материалы

FIVA
7.1%
EFV
6.0%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.9%
EFV
5.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.4%
EFV
9.8%

Энергетика

FIVA
4.8%
EFV
6.2%

Коммунальные услуги

FIVA
3.4%
EFV
6.1%

Коммуникационные услуги

FIVA
2.8%
EFV
4.1%

Недвижимость

FIVA
1.6%
EFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с VXUSFIVA с RWX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с VOOEFV с DFIVXEFV с VTRIXEFV с SCHFEFV с DFIV

Доходность на риск

FIVA vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.35

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.24

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.09

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

11.53

+1.70

FIVA vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и EFV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-63.94%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.90%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-13.72%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-25.84%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-14.71%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и EFV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.75%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.16%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

14.32%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.94%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.46%

+0.44%

Сравнение комиссий FIVA и EFV

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и EFV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EFV в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.48%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.54%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIVA and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (4.17%) compared to EFV (3.75%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs EFV's -63.94%.

On 5-year performance, EFV leads with 14.37% vs 14.21% for FIVA. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 14.37% return vs 14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 2.54% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.31% for EFV.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор