PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с EFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-0.58%
FIVA
EFV

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 6.28%.


FIVA

С начала года

4.68%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-2.99%

1 год

10.29%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EFV

С начала года

6.28%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-0.59%

1 год

12.75%

5 лет (среднегодовая)

5.88%

10 лет (среднегодовая)

3.92%

Основные характеристики


FIVAEFV
Коэф-т Шарпа0.781.01
Коэф-т Сортино1.111.41
Коэф-т Омега1.141.17
Коэф-т Кальмара1.301.61
Коэф-т Мартина3.855.08
Индекс Язвы2.58%2.42%
Дневная вол-ть12.79%12.22%
Макс. просадка-39.76%-63.94%
Текущая просадка-7.46%-7.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и EFV

И FIVA, и EFV имеют комиссию равную 0.39%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIVA и EFV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.781.01
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.111.41
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.17
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.301.61
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.855.08
FIVA
EFV

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
1.01
FIVA
EFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и EFV

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EFV в 4.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.62%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.63%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%3.19%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и EFV

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.46%
-7.11%
FIVA
EFV

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и EFV

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 3.88% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.97%
FIVA
EFV