Сравнение FIVA с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
FIVA и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVA или EFV.
Основные характеристики
| FIVA | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.08% | 8.18% |
| Дох-ть за 1 год | 17.92% | 19.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.79% | 6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.27% | 6.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 9.47 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 12.38% |
| Макс. просадка | -39.76% | -63.94% |
| Текущая просадка | -5.34% | -5.45% |
Корреляция
Корреляция между FIVA и EFV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и EFV
С начала года, FIVA показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 8.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и EFV
И FIVA, и EFV имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVA c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и EFV
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности EFV в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.54% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.55% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и EFV
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и EFV
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.