Сравнение FIVA с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
FIVA и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVA и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 4.22% | 45.83% | 2.53% | 20.38% | -10.37% | 15.90% | -1.78% | 19.78% | -19.20% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%.
FIVA
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и EFV
И FIVA, и EFV имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
FIVA vs. EFV — Ранг доходности на риск
FIVA
EFV
Сравнение FIVA c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVA | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.97 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.63 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.96 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 11.45 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVA | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FIVA и EFV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и EFV
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 2.73% | 2.68% | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и EFV
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVA | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -63.94% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.29% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -25.84% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.84% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -14.93% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.92% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и EFV
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVA | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.67% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 10.53% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.96% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.86% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.87% | +0.01% |