PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIVASCHF
Дох-ть с нач. г.7.08%6.84%
Дох-ть за 1 год17.92%18.76%
Дох-ть за 3 года4.79%1.98%
Дох-ть за 5 лет6.27%6.94%
Коэф-т Шарпа1.411.46
Коэф-т Сортино1.952.06
Коэф-т Омега1.251.26
Коэф-т Кальмара2.391.63
Коэф-т Мартина8.087.98
Индекс Язвы2.26%2.34%
Дневная вол-ть12.98%12.84%
Макс. просадка-39.76%-34.64%
Текущая просадка-5.34%-5.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIVA и SCHF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SCHF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVA показывает доходность 7.08%, а SCHF немного ниже – 6.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
0.86%
FIVA
SCHF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и SCHF

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.98

Сравнение коэффициента Шарпа FIVA и SCHF

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.46
FIVA
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SCHF

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SCHF в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.54%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.73%4.03%2.80%6.39%3.50%5.89%6.12%2.35%5.15%4.51%2.90%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SCHF

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-5.85%
FIVA
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SCHF

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.84%
FIVA
SCHF