PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity® International Value Factor Index while FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.50%/yr vs 13.35%/yr for FNDF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

FIVA

1 день
-0.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
12.92%
6 месяцев
18.20%
1 год
35.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		12.92%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-18.17%

Correlation

The correlation between FIVA and FNDF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.93

The correlation between FIVA and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и FNDF

Секторы
FIVA
FNDF

Финансовые услуги

25.5%
16.7%

Промышленность

19.3%
15.9%

Технологии

11.4%
11.1%

Здравоохранение

8.6%
5.5%

Сырьевые материалы

7.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.7%

Энергетика

6.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.9%

Коммунальные услуги

3.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.9%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
FNDF
16.7%

Промышленность

FIVA
19.3%
FNDF
15.9%

Технологии

FIVA
11.4%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
FNDF
5.5%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
FNDF
11.3%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
FNDF
10.7%

Энергетика

FIVA
6.1%
FNDF
12.3%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
FNDF
3.8%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
FNDF
4.9%

Недвижимость

FIVA
1.8%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWXFIVA с VXUS
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с VOOFNDF с AVIVFNDF с SPDW

Доходность на риск

FIVA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.99

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.89

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.24

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

16.19

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FNDF

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-40.14%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.60%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-13.89%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-25.56%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.67%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.64%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.77%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FNDF

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 5.02% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.26%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.53%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.06%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.18%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.67%

+0.23%

Сравнение комиссий FIVA и FNDF

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FNDF

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.52%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIVA and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to FIVA (5.02%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.35% vs 12.50% for FIVA. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIVA has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.35% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.52% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор