PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIVAFNDF
Дох-ть с нач. г.7.08%6.20%
Дох-ть за 1 год17.92%17.04%
Дох-ть за 3 года4.79%5.07%
Дох-ть за 5 лет6.27%7.41%
Коэф-т Шарпа1.411.34
Коэф-т Сортино1.951.86
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара2.392.28
Коэф-т Мартина8.087.41
Индекс Язвы2.26%2.31%
Дневная вол-ть12.98%12.76%
Макс. просадка-39.76%-40.14%
Текущая просадка-5.34%-5.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIVA и FNDF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FNDF

С начала года, FIVA показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
-0.27%
FIVA
FNDF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и FNDF

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
FNDF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.41

Сравнение коэффициента Шарпа FIVA и FNDF

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.34
FIVA
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FNDF

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FNDF в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.54%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.06%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FNDF

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-5.86%
FIVA
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FNDF

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.89%
FIVA
FNDF