PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVA с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

FIVA и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.60%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-19.20%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%.

FIVA

1 день
3.02%
1 месяц
-7.75%
С начала года
2.60%
6 месяцев
12.75%
1 год
34.67%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWXFIVA с ACWI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с VOOFNDF с SPDWFNDF с DFAI

Сравнение комиссий FIVA и FNDF

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FIVA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVAFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.31

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.02

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.52

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

13.78

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIVA и FNDF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и FNDF

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.78%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и FNDF

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-40.14%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.08%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-25.56%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.26%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.72%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и FNDF

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 7.45%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.06%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.42%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

17.50%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.05%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.64%

+0.24%