PortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVA и VEA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.72%
39.02%
FIVA
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.70

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.07

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

FIVA:

1.14

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.82

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.63

VEA:

2.41

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.39%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FIVA:

-1.66%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.15%.


FIVA

С начала года

13.81%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

8.74%

1 год

11.62%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

5.84%

1 год

10.70%

5 лет

11.66%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и VEA

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVA: 0.70
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVA: 1.07
VEA: 0.99
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIVA: 1.14
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVA: 0.82
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVA: 2.63
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.62
FIVA
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и VEA

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.20%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и VEA

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.66%
-0.60%
FIVA
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и VEA

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.21% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
11.52%
FIVA
VEA