Сравнение FIVA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FIVA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVA или VEA.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и VEA
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%.
FIVA
4.89%
-4.51%
-3.97%
10.37%
5.81%
N/A
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| FIVA | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.84% |
| Макс. просадка | -39.76% | -60.70% |
| Текущая просадка | -7.27% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и VEA
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между FIVA и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и VEA
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.61% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и VEA
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и VEA
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.