PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FIVA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 12.68%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

FIVA

1 день
0.78%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.80%
6 месяцев
18.54%
1 год
36.85%
3 года*
23.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.80%45.83%2.53%20.38%-10.37%4.12%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between FIVA and SCHY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between FIVA and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и SCHY

Секторы
FIVA
SCHY

Финансовые услуги

25.5%
15.8%

Промышленность

19.3%
13.8%

Технологии

11.4%
3.8%

Здравоохранение

8.6%
4.0%

Сырьевые материалы

7.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.9%

Энергетика

6.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
14.8%

Коммунальные услуги

3.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.8%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

FIVA
25.5%
SCHY
15.8%

Промышленность

FIVA
19.3%
SCHY
13.8%

Технологии

FIVA
11.4%
SCHY
3.8%

Здравоохранение

FIVA
8.6%
SCHY
4.0%

Сырьевые материалы

FIVA
7.8%
SCHY
5.7%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.8%
SCHY
7.9%

Энергетика

FIVA
6.1%
SCHY
10.3%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.6%
SCHY
14.8%

Коммунальные услуги

FIVA
3.9%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.2%
SCHY
15.8%

Недвижимость

FIVA
1.8%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с RWXFIVA с VXUS
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

FIVA vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVASCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.92

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.62

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.50

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

7.95

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVA vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVASCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SCHY

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVASCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-24.04%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.11%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-12.16%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-24.04%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-4.97%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SCHY

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVASCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.33%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.80%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

11.88%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

13.25%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

13.23%

+4.67%

Сравнение комиссий FIVA и SCHY

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SCHY

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.50%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVA and SCHY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVA has higher volatility (4.91%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, FIVA leads with 12.68% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIVA has performed better with a 12.68% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FIVA.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.50% for FIVA.

FIVA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. FIVA tracks Fidelity® International Value Factor Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for FIVA and 0.08% for SCHY.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор