PortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVA и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.14%
20.24%
FIVA
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.76

SCHY:

1.09

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.15

SCHY:

1.56

Коэф-т Омега

FIVA:

1.15

SCHY:

1.22

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.89

SCHY:

1.22

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.84

SCHY:

2.71

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.39%

SCHY:

13.65%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

FIVA:

-1.63%

SCHY:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVA показывает доходность 13.86%, а SCHY немного ниже – 13.64%.


FIVA

С начала года

13.86%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

8.36%

1 год

12.25%

5 лет

14.30%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.64%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

6.38%

1 год

15.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и SCHY

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVA: 0.76
SCHY: 1.09
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVA: 1.15
SCHY: 1.56
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVA: 1.15
SCHY: 1.22
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVA: 0.89
SCHY: 1.22
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVA: 2.84
SCHY: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.09
FIVA
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SCHY

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SCHY в 4.03%


TTM2024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.20%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.03%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SCHY

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
0
FIVA
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SCHY

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
8.69%
FIVA
SCHY