PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIVASCHY
Дох-ть с нач. г.7.08%2.48%
Дох-ть за 1 год17.13%12.49%
Дох-ть за 3 года4.92%2.62%
Коэф-т Шарпа1.381.17
Коэф-т Сортино1.921.68
Коэф-т Омега1.251.21
Коэф-т Кальмара2.351.58
Коэф-т Мартина7.855.18
Индекс Язвы2.28%2.48%
Дневная вол-ть12.99%10.99%
Макс. просадка-39.76%-24.04%
Текущая просадка-5.34%-7.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIVA и SCHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SCHY

С начала года, FIVA показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
1.85%
FIVA
SCHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и SCHY

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.85
SCHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHY, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.18

Сравнение коэффициента Шарпа FIVA и SCHY

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.17
FIVA
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SCHY

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SCHY в 6.02%


TTM202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.54%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
6.02%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SCHY

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-7.50%
FIVA
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SCHY

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.64%
FIVA
SCHY