PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVA и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVA и SCHY


2026 (YTD)20252024202320222021
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
4.22%45.83%2.53%20.38%-10.37%4.12%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
7.07%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.


FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*

SCHY

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
7.07%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.70%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Value Factor ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FIVA и SCHY

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


Доходность на риск

FIVA vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVASCHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.83

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.29

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

12.05

+0.18

FIVA vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVASCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между FIVA и SCHY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и SCHY

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCHY в 3.47%


TTM20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.47%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и SCHY

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и SCHY.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVASCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-24.04%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.11%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.90%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.00%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и SCHY

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVASCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.39%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.04%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

13.95%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.24%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

13.24%

+4.64%