PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVA с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIVAIVLU
Дох-ть с нач. г.7.08%8.92%
Дох-ть за 1 год17.92%19.74%
Дох-ть за 3 года4.79%6.89%
Дох-ть за 5 лет6.27%6.74%
Коэф-т Шарпа1.411.53
Коэф-т Сортино1.952.10
Коэф-т Омега1.251.26
Коэф-т Кальмара2.392.47
Коэф-т Мартина8.088.45
Индекс Язвы2.26%2.35%
Дневная вол-ть12.98%12.94%
Макс. просадка-39.76%-41.86%
Текущая просадка-5.34%-5.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIVA и IVLU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и IVLU

С начала года, FIVA показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
0.43%
FIVA
IVLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и IVLU

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIVA c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.45

Сравнение коэффициента Шарпа FIVA и IVLU

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
1.53
FIVA
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и IVLU

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IVLU в 4.47%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.54%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.47%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и IVLU

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-5.49%
FIVA
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и IVLU

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.81%
FIVA
IVLU