PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVA с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVA с IVLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIVA tracks the Fidelity International Value Factor Index while IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIVA returned 13.11%/yr vs 14.30%/yr for IVLU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIVA charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности FIVA и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVA показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 11.28%.

FIVA

1 день
-2.31%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.25%
6 месяцев
13.22%
1 год
37.08%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—

IVLU

1 день
-1.89%
1 месяц
-0.75%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.90%
1 год
34.48%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVA и IVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		13.25%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		11.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-19.89%

Correlation

The correlation between FIVA and IVLU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between FIVA and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVA и IVLU

Секторы
FIVA
IVLU

Финансовые услуги

27.4%
26.5%

Промышленность

16.5%
18.8%

Технологии

15.2%
10.6%

Здравоохранение

8.0%
9.0%

Сырьевые материалы

7.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.0%

Энергетика

4.9%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

FIVA
27.4%
IVLU
26.5%

Промышленность

FIVA
16.5%
IVLU
18.8%

Технологии

FIVA
15.2%
IVLU
10.6%

Здравоохранение

FIVA
8.0%
IVLU
9.0%

Сырьевые материалы

FIVA
7.7%
IVLU
7.4%

Потребительский циклический сектор

FIVA
6.6%
IVLU
7.6%

Потребительский защитный сектор

FIVA
5.2%
IVLU
6.0%

Энергетика

FIVA
4.9%
IVLU
5.5%

Коммунальные услуги

FIVA
3.3%
IVLU
3.6%

Коммуникационные услуги

FIVA
3.0%
IVLU
3.7%

Недвижимость

FIVA
1.5%
IVLU
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Factor ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWXFIVA с VXUS
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNXIVLU с INTF

Доходность на риск

FIVA vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVA c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVAIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.21

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.03

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.96

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

11.24

+1.19

FIVA vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVA и IVLU

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, примерно равная максимальной просадке IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVAIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-41.85%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.69%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-15.48%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-26.04%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.23%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.56%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.08%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и IVLU

Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FIVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVAIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.27%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

12.94%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.65%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.54%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.44%

+0.51%

Сравнение комиссий FIVA и IVLU

FIVA берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и IVLU

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IVLU в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.66%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.38%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIVA and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVA has higher volatility (6.05%) compared to IVLU (5.27%). In terms of maximum drawdown, FIVA dropped -39.76% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.30% vs 13.11% for FIVA. On fees, FIVA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.30% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.66% for FIVA.

FIVA tracks Fidelity International Value Factor Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FIVA and 0.30% for IVLU.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVA и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор