PortfoliosLab logo
Сравнение FIVA с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVA и IVLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVA и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.77%
41.00%
FIVA
IVLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVA:

0.76

IVLU:

0.90

Коэф-т Сортино

FIVA:

1.15

IVLU:

1.35

Коэф-т Омега

FIVA:

1.15

IVLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIVA:

0.89

IVLU:

1.05

Коэф-т Мартина

FIVA:

2.84

IVLU:

3.65

Индекс Язвы

FIVA:

4.62%

IVLU:

4.44%

Дневная вол-ть

FIVA:

17.39%

IVLU:

17.96%

Макс. просадка

FIVA:

-39.76%

IVLU:

-41.86%

Текущая просадка

FIVA:

-1.63%

IVLU:

-2.31%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIVA показывает доходность 13.86%, а IVLU немного ниже – 13.80%.


FIVA

С начала года

13.86%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

8.36%

1 год

12.25%

5 лет

14.30%

10 лет

N/A

IVLU

С начала года

13.80%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

10.61%

1 год

15.36%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVA и IVLU

FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


График комиссии FIVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVA: 0.39%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVA и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVA
Ранг риск-скорректированной доходности FIVA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVA c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIVA: 0.76
IVLU: 0.90
Коэффициент Сортино FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVA: 1.15
IVLU: 1.35
Коэффициент Омега FIVA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIVA: 1.15
IVLU: 1.18
Коэффициент Кальмара FIVA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIVA: 0.89
IVLU: 1.05
Коэффициент Мартина FIVA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIVA: 2.84
IVLU: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа FIVA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVA и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.90
FIVA
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVA и IVLU

Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IVLU в 3.92%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
3.20%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.92%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FIVA и IVLU

Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.63%
-2.31%
FIVA
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности FIVA и IVLU

Текущая волатильность для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) составляет 11.25%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что FIVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
12.09%
FIVA
IVLU