PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и VSCAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий FISVX и VSCAX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.46

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.99

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.03

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

7.77

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между FISVX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и VSCAX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и VSCAX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-57.77%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.56%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-25.29%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-8.74%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.94%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.32%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и VSCAX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 6.34%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.82%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.86%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

25.88%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

23.16%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

26.72%

+0.24%