PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с RYSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и RYSEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX

Сравнение комиссий FISVX и RYSEX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.61

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.65

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

5.46

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между FISVX и RYSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и RYSEX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и RYSEX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и RYSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-43.25%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.97%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-23.03%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.62%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-6.39%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.32%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и RYSEX

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.54%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.66%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

18.14%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

16.43%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

17.40%

+9.56%