PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FISVX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISVX с RYSEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FISVX returned 9.57%/yr vs 9.03%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FISVX charges 0.05%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FISVX показывает доходность 22.84%, а RYSEX немного выше – 23.52%.

FISVX

1 день
0.64%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
13.95%
С начала года
22.84%
1 год
38.60%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

RYSEX

1 день
0.81%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
16.23%
С начала года
23.52%
1 год
32.22%
3 года*
11.24%
5 лет*
9.03%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISVX и RYSEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		22.84%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		23.52%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%8.20%

Correlation

The correlation between FISVX and RYSEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between FISVX and RYSEX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с AVUVFISVX с FSSNXFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с WMICXRYSEX с RYVVXRYSEX с PFFDRYSEX с VOORYSEX с VSIAXRYSEX с AVUV

Доходность на риск

FISVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FISVXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.35

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.60

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.05

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

12.86

+3.06

FISVX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FISVX и RYSEX

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, примерно равная максимальной просадке RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-43.25%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.20%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-23.03%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-23.03%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.35%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-6.33%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.58%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и RYSEX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 3.05%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.34%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.19%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.28%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

16.36%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

17.37%

+9.21%

Сравнение комиссий FISVX и RYSEX

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и RYSEX

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RYSEX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.78%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.00%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

FISVX and RYSEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSEX has higher volatility (3.34%) compared to FISVX (3.05%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISVX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор