Сравнение FISVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FISVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 13.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и AVALX
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
FISVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
FISVX
AVALX
Сравнение FISVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.51 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 4.14 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.65 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 27.42 | -19.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.51 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.13 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FISVX и AVALX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и AVALX
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и AVALX
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -73.72% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.02% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -32.00% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.79% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -11.01% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.68% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и AVALX
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.77% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.37% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 21.22% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 22.62% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.33% | +4.63% |