Сравнение FGM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FGM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.14% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и VOO
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FGM vs. VOO — Ранг доходности на риск
FGM
VOO
Сравнение FGM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.53 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.31 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FGM и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и VOO
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и VOO
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -33.99% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -11.98% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -24.52% | -26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -33.99% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -5.55% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -3.72% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.55% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и VOO
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.34% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 9.47% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 18.11% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 16.82% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.99% | +4.96% |