Сравнение FGM с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
FGM и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 5.03% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и SHLD
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
FGM vs. SHLD — Ранг доходности на риск
FGM
SHLD
Сравнение FGM c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.22 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.89 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.90 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 11.34 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.22 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.62 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между FGM и SHLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и SHLD
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и SHLD
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -15.06% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -15.06% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -5.82% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -2.58% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 5.18% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и SHLD
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.39% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.74% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 18.64% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.64% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.81% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.81% | +2.14% |