Сравнение FGM с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
FGM и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGM или SHLD.
Корреляция
Корреляция между FGM и SHLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FGM и SHLD
Основные характеристики
FGM:
1.37
SHLD:
2.59
FGM:
2.03
SHLD:
3.49
FGM:
1.26
SHLD:
1.51
FGM:
0.93
SHLD:
5.07
FGM:
6.22
SHLD:
14.89
FGM:
5.16%
SHLD:
3.72%
FGM:
23.49%
SHLD:
21.40%
FGM:
-51.58%
SHLD:
-10.92%
FGM:
-6.66%
SHLD:
-0.18%
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 35.31%.
FGM
30.51%
5.54%
28.99%
30.17%
11.06%
5.03%
SHLD
35.31%
6.52%
32.55%
54.31%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и SHLD
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FGM и SHLD
FGM
SHLD
Сравнение FGM c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и SHLD
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SHLD в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 1.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% | 1.92% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.39% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и SHLD
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и SHLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и SHLD
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.