PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FGM returned 19.10% vs 11.52% for SHLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FGM charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FGM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

FGM

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.10%
3 года*
21.88%
5 лет*
4.22%
10 лет*
8.07%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		4.27%63.60%1.36%5.03%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FGM and SHLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FGM и SHLD

Секторы
FGM
SHLD

Промышленность

40.5%
88.2%

Потребительский циклический сектор

16.6%

-

Недвижимость

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

11.8%

Промышленность

FGM
40.5%
SHLD
88.2%

Потребительский циклический сектор

FGM
16.6%
SHLD

-

Недвижимость

FGM
10.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FGM
9.0%
SHLD

-

Финансовые услуги

FGM
8.2%
SHLD

-

Здравоохранение

FGM
6.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
SHLD

-

Коммунальные услуги

FGM
3.2%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FGM
2.2%
SHLD

-

Энергетика

FGM

-

SHLD

-

Технологии

FGM

-

SHLD
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FGM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.48

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.84

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.58

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

1.52

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.03

-1.69

Просадки

Сравнение просадок FGM и SHLD

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-20.10%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-20.10%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-17.57%

+10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-3.21%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.60%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и SHLD

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 6.72%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.02%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

19.39%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

24.08%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

21.14%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

21.14%

+1.96%

Сравнение комиссий FGM и SHLD

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и SHLD

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGM and SHLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to FGM (6.72%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FGM leads with 19.10% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGM has performed better with a 19.10% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FGM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.55% for SHLD.

FGM is categorized as Europe Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.50% for SHLD.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор