PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGM с SHLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGM и SHLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FGM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.14%
77.83%
FGM
SHLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGM:

0.40

SHLD:

1.66

Коэф-т Сортино

FGM:

0.69

SHLD:

2.24

Коэф-т Омега

FGM:

1.09

SHLD:

1.33

Коэф-т Кальмара

FGM:

0.25

SHLD:

3.01

Коэф-т Мартина

FGM:

1.75

SHLD:

8.87

Индекс Язвы

FGM:

4.86%

SHLD:

3.70%

Дневная вол-ть

FGM:

21.09%

SHLD:

19.77%

Макс. просадка

FGM:

-51.58%

SHLD:

-10.92%

Текущая просадка

FGM:

-20.64%

SHLD:

-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 16.65%.


FGM

С начала года

10.96%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

8.65%

1 год

8.41%

5 лет

10.25%

10 лет

3.18%

SHLD

С начала года

16.65%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

14.27%

1 год

32.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGM и SHLD

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
График комиссии FGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGM: 0.80%
График комиссии SHLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHLD: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGM и SHLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг риск-скорректированной доходности SHLD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGM, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGM: 0.37
SHLD: 1.66
Коэффициент Сортино FGM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FGM: 0.65
SHLD: 2.24
Коэффициент Омега FGM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGM: 1.08
SHLD: 1.33
Коэффициент Кальмара FGM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FGM: 0.50
SHLD: 3.01
Коэффициент Мартина FGM, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FGM: 1.61
SHLD: 8.87

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
1.66
FGM
SHLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и SHLD

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SHLD в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
1.95%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.46%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и SHLD

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и SHLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.84%
-10.39%
FGM
SHLD

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и SHLD

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.98% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.98%
10.28%
FGM
SHLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab