PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и DAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.48% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий FGM и DAX

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


Доходность на риск

FGM vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.51

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.85

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.75

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

2.61

+4.70

FGM vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.51

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между FGM и DAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и DAX

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FGM и DAX

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-45.58%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.82%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-39.96%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-45.58%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-10.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-10.58%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.23%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и DAX

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.46%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

12.77%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

20.20%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

20.20%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.21%

+1.74%