Сравнение FGM с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
FGM и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.48% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и DAX
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
FGM vs. DAX — Ранг доходности на риск
FGM
DAX
Сравнение FGM c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.51 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.85 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.75 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 2.61 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.51 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FGM и DAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и DAX
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и DAX
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -45.58% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.82% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -39.96% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -45.58% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -10.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.58% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.23% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и DAX
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.46% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 12.77% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 20.20% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.20% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.21% | +1.74% |