PortfoliosLab logo
Сравнение FGM с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGM и DAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FGM и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.61%
104.76%
FGM
DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGM:

1.40

DAX:

1.52

Коэф-т Сортино

FGM:

2.06

DAX:

2.23

Коэф-т Омега

FGM:

1.27

DAX:

1.30

Коэф-т Кальмара

FGM:

0.94

DAX:

1.96

Коэф-т Мартина

FGM:

6.34

DAX:

8.20

Индекс Язвы

FGM:

5.15%

DAX:

3.83%

Дневная вол-ть

FGM:

23.48%

DAX:

20.59%

Макс. просадка

FGM:

-51.58%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

FGM:

-7.50%

DAX:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 4.70% против 6.16% соответственно.


FGM

С начала года

29.34%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

27.52%

1 год

29.87%

5 лет

11.42%

10 лет

4.70%

DAX

С начала года

22.78%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

20.12%

1 год

29.76%

5 лет

16.82%

10 лет

6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGM и DAX

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


График комиссии FGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGM: 0.80%
График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGM и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGM c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGM: 1.32
DAX: 1.52
Коэффициент Сортино FGM, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGM: 1.97
DAX: 2.23
Коэффициент Омега FGM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGM: 1.26
DAX: 1.30
Коэффициент Кальмара FGM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGM: 0.89
DAX: 1.96
Коэффициент Мартина FGM, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGM: 5.99
DAX: 8.20

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.52
FGM
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и DAX

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DAX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
1.68%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.83%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGM и DAX

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.50%
-1.40%
FGM
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и DAX

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.83%
12.67%
FGM
DAX