График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Germany AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) показал доход в -3.76% с начала года и 31.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGM составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
First Trust Germany AlphaDEX Fund
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.25% | 3.90% | -13.63% | -3.76% | |||||||||
| 2025 | 8.92% | 5.12% | 4.40% | 9.28% | 9.17% | 3.61% | -1.55% | 3.28% | 2.63% | -1.07% | 1.02% | 6.18% | 63.60% |
| 2024 | -2.88% | 2.62% | 3.85% | -4.11% | 4.92% | -6.57% | 1.54% | 3.02% | 3.47% | -3.71% | 0.44% | -0.47% | 1.36% |
| 2023 | 13.22% | -1.90% | -2.47% | 3.97% | -7.54% | 7.54% | 3.28% | -4.00% | -6.00% | -7.29% | 12.12% | 4.42% | 13.28% |
| 2022 | -4.83% | -8.45% | -5.82% | -6.45% | 1.70% | -16.56% | 2.31% | -5.13% | -12.34% | 10.72% | 11.94% | 1.21% | -30.46% |
| 2021 | -0.24% | -0.21% | 5.43% | 3.76% | 5.32% | -2.11% | 0.21% | 2.51% | -6.19% | 1.39% | -4.96% | 1.77% | 6.10% |
Метрики бенчмарка
First Trust Germany AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет -1.51%, бета — 0.85, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 21.02.2012.
- Этот ETF участвовал в 112.19% снижения S&P 500 Index, но только в 89.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.51%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 89.76%
- Участие в снижении
- 112.19%
Комиссия
Комиссия FGM составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGM имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.61 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FGM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Germany AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.98 | $1.10 | $1.92 | $0.77 | $0.68 | $1.02 | $0.82 | $1.08 | $0.48 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Germany AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Trust Germany AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 51.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Germany AlphaDEX Fund составляет 14.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.58% | 24 янв. 2018 г. | 541 | 18 мар. 2020 г. | 202 | 5 янв. 2021 г. | 743 |
| -51.07% | 8 июн. 2021 г. | 340 | 11 окт. 2022 г. | 653 | 20 мая 2025 г. | 993 |
| -25.84% | 9 июн. 2014 г. | 422 | 9 февр. 2016 г. | 311 | 4 мая 2017 г. | 733 |
| -18.47% | 9 апр. 2012 г. | 41 | 5 июн. 2012 г. | 71 | 14 сент. 2012 г. | 112 |
| -17.76% | 10 февр. 2026 г. | 28 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...