- ISIN
- US33737J1907
- CUSIP
- 33737J190
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Germany Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции FGM — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,266.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) показал доход в 2.05% с начала года и 13.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGM составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Germany AlphaDEX Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.25% | 3.90% | -13.63% | 7.65% | 3.07% | -3.40% | -1.07% | 2.05% | |||||
| 2025 | 8.92% | 5.12% | 4.40% | 9.28% | 9.17% | 3.61% | -1.55% | 3.28% | 2.63% | -1.07% | 1.02% | 6.18% | 63.60% |
| 2024 | -2.88% | 2.62% | 3.85% | -4.11% | 4.92% | -6.57% | 1.54% | 3.02% | 3.47% | -3.71% | 0.44% | -0.47% | 1.36% |
| 2023 | 13.22% | -1.90% | -2.47% | 3.97% | -7.54% | 7.54% | 3.28% | -4.00% | -6.00% | -7.29% | 12.12% | 4.42% | 13.28% |
| 2022 | -4.83% | -8.45% | -5.82% | -6.45% | 1.70% | -16.56% | 2.31% | -5.13% | -12.34% | 10.72% | 11.94% | 1.21% | -30.46% |
| 2021 | -0.24% | -0.21% | 5.43% | 3.76% | 5.32% | -2.11% | 0.21% | 2.51% | -6.19% | 1.39% | -4.96% | 1.77% | 6.10% |
Метрики бенчмарка
First Trust Germany AlphaDEX Fund has an annualized alpha of -1.96%, beta of 0.86, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2012.
- This ETF participated in 113.08% of S&P 500 Index downside but only 88.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.96%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 88.17%
- Участие в снижении
- 113.08%
Комиссия
Комиссия FGM составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGM имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.24 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 9.71 | -7.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Germany AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.41 | $0.98 | $1.10 | $1.92 | $0.77 | $0.68 | $1.02 | $0.82 | $1.08 | $0.48 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.40% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Germany AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.84 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Germany AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 51.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Germany AlphaDEX Fund составляет 9.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.58%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 23d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-51.07%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 7mo | 3y 11moиюнь 2021 г. - май 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.84%февр. 2016 г. | 1y 8mo | 1y 2mo | 2y 11moиюнь 2014 г. - май 2017 г. | — |
-18.47%июнь 2012 г. | 1mo 27d | 3mo 11d | 5mo 8dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
-17.76%март 2026 г. | 1mo 8d | — | 5mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| FGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -56.78% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -9.10% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -18.90% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.18% | -25.43% | -24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -33.92% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -1.00% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -10.70% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.09% | +4.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGM
Добавьте First Trust Germany AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGM