Сравнение FGM с FLGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR).
FGM и FLGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и FLGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и FLGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -3.23% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 3.69% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -6.00% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -6.00%.
FGM
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 7.54%
FLGR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и FLGR
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.
Доходность на риск
FGM vs. FLGR — Ранг доходности на риск
FGM
FLGR
Сравнение FGM c FLGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | FLGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.44 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.78 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.64 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 1.99 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.44 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGM и FLGR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и FLGR
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FLGR в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.83% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и FLGR
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FLGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -46.21% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.44% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -43.54% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -10.40% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -12.51% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.67% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и FLGR
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.10% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 12.41% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 20.20% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.09% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.43% | +1.52% |