PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGM с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с KBWP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.18%/yr vs 12.81%/yr for KBWP. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FGM charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности FGM и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.81% соответственно.

FGM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
3.89%
1 год
15.75%
3 года*
20.42%
5 лет*
5.00%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.38%

KBWP

1 день
0.88%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
8.55%
С начала года
8.29%
1 год
17.47%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.09%
10 лет*
12.81%
Всё время*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FGM

First Trust Germany AlphaDEX Fund
$79.68K$82.02K$199.00K

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
$3.23M$2.70M$2.17M

Сравнение доходности по годам FGM и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.89%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		8.29%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between FGM and KBWP is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.33

The correlation between FGM and KBWP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGM и KBWP

Секторы
FGM
KBWP

Промышленность

40.9%

-

Потребительский циклический сектор

15.6%

-

Недвижимость

10.0%

-

Финансовые услуги

9.1%
100.0%

Сырьевые материалы

8.4%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FGM
40.9%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

FGM
15.6%
KBWP

-

Недвижимость

FGM
10.0%
KBWP

-

Финансовые услуги

FGM
9.1%
KBWP
100.0%

Сырьевые материалы

FGM
8.4%
KBWP

-

Здравоохранение

FGM
7.8%
KBWP

-

Коммунальные услуги

FGM
2.9%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

FGM
2.8%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

FGM
2.6%
KBWP

-

Энергетика

FGM

-

KBWP

-

Технологии

FGM

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с SHLDFGM с VGT
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

FGM vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGM c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.99

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.47

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.83

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

4.15

-1.76

FGM vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWP равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и KBWP

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-39.76%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-9.56%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-12.29%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.18%

-17.00%

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-39.76%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-2.61%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-4.35%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

4.22%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и KBWP

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 5.02%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

7.30%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

14.30%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

17.80%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

18.73%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

20.86%

+2.04%

Сравнение комиссий FGM и KBWP

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и KBWP

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности KBWP в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.38%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.81%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FGM and KBWP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (7.30%) compared to FGM (5.02%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.81% vs 8.18% for FGM. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FGM has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.81% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

KBWP has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.38% for FGM.

FGM is categorized as Europe Equities, while KBWP is Financials Equities. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.35% for KBWP.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор