Сравнение FGM с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
FGM и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGM или KBWP.
Корреляция
Корреляция между FGM и KBWP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FGM и KBWP
Основные характеристики
FGM:
1.40
KBWP:
0.79
FGM:
2.06
KBWP:
1.14
FGM:
1.27
KBWP:
1.16
FGM:
0.94
KBWP:
1.28
FGM:
6.34
KBWP:
3.23
FGM:
5.15%
KBWP:
4.87%
FGM:
23.48%
KBWP:
20.04%
FGM:
-51.58%
KBWP:
-39.77%
FGM:
-7.50%
KBWP:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 4.70% против 13.03% соответственно.
FGM
29.34%
2.58%
27.52%
29.87%
11.42%
4.70%
KBWP
3.00%
-2.59%
2.21%
16.26%
20.73%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и KBWP
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FGM и KBWP
FGM
KBWP
Сравнение FGM c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и KBWP
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности KBWP в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 1.68% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% | 1.92% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.75% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и KBWP
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и KBWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и KBWP
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.