Сравнение FGM с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
FGM и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.43% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и KBWP
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
FGM vs. KBWP — Ранг доходности на риск
FGM
KBWP
Сравнение FGM c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.19 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | -0.13 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.29 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | -0.74 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.19 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FGM и KBWP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и KBWP
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и KBWP
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -39.76% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -11.57% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -17.00% | -34.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -39.76% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -7.20% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -4.35% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.50% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и KBWP
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 4.30% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 11.75% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.26% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 18.49% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.65% | +2.30% |