PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с KBWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.07%/yr vs 11.38%/yr for KBWP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FGM charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности FGM и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 8.07% против 11.38% соответственно.

FGM

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.10%
3 года*
21.88%
5 лет*
4.22%
10 лет*
8.07%

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		4.27%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between FGM and KBWP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2012 г.

0.34

Over the past year, the correlation between FGM and KBWP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FGM и KBWP

Секторы
FGM
KBWP

Промышленность

40.5%

-

Потребительский циклический сектор

16.6%

-

Недвижимость

10.8%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Финансовые услуги

8.2%
100.0%

Здравоохранение

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FGM
40.5%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

FGM
16.6%
KBWP

-

Недвижимость

FGM
10.8%
KBWP

-

Сырьевые материалы

FGM
9.0%
KBWP

-

Финансовые услуги

FGM
8.2%
KBWP
100.0%

Здравоохранение

FGM
6.4%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
KBWP

-

Коммунальные услуги

FGM
3.2%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

FGM
2.2%
KBWP

-

Энергетика

FGM

-

KBWP

-

Технологии

FGM

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с FEUZFGM с DAXFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с SHLDFGM с SPY
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

FGM vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.27

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.26

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.46

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-0.97

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.27

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FGM и KBWP

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-39.76%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-9.56%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-12.29%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-17.00%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-39.76%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.42%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-4.37%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.56%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и KBWP

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.38%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

11.48%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

16.25%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

18.54%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

20.70%

+2.40%

Сравнение комиссий FGM и KBWP

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и KBWP

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KBWP в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FGM and KBWP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGM has higher volatility (6.72%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 11.38% vs 8.07% for FGM. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 11.38% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

KBWP has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.64% for FGM.

FGM is categorized as Europe Equities, while KBWP is Financials Equities. FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.35% for KBWP.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор