PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и KBWP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.43% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Сравнение комиссий FGM и KBWP

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.


Доходность на риск

FGM vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.19

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.13

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.29

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

-0.74

+8.06

FGM vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.19

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.38

Корреляция

Корреляция между FGM и KBWP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и KBWP

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности KBWP в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FGM и KBWP

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и KBWP.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-39.76%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-11.57%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-17.00%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-39.76%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-7.20%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.35%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.50%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и KBWP

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

4.30%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

11.75%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

19.26%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

18.49%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.65%

+2.30%