Сравнение FGM с EXS1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE).
FGM и EXS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGM или EXS1.DE.
Корреляция
Корреляция между FGM и EXS1.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EXS1.DE
Основные характеристики
FGM:
0.95
EXS1.DE:
1.46
FGM:
1.45
EXS1.DE:
2.07
FGM:
1.17
EXS1.DE:
1.25
FGM:
0.54
EXS1.DE:
2.62
FGM:
4.02
EXS1.DE:
9.14
FGM:
4.69%
EXS1.DE:
2.36%
FGM:
19.87%
EXS1.DE:
14.75%
FGM:
-51.58%
EXS1.DE:
-60.30%
FGM:
-13.66%
EXS1.DE:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EXS1.DE по среднегодовой доходности: 4.07% против 6.02% соответственно.
FGM
20.72%
5.46%
17.52%
18.06%
11.89%
4.07%
EXS1.DE
13.08%
-0.20%
17.07%
20.99%
17.75%
6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и EXS1.DE
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FGM и EXS1.DE
FGM
EXS1.DE
Сравнение FGM c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EXS1.DE
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% | 1.92% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EXS1.DE
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EXS1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EXS1.DE
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.