PortfoliosLab logo
Сравнение FGM с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGM и EWG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FGM и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.33%
136.40%
FGM
EWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGM:

1.37

EWG:

1.49

Коэф-т Сортино

FGM:

2.03

EWG:

2.19

Коэф-т Омега

FGM:

1.26

EWG:

1.29

Коэф-т Кальмара

FGM:

0.93

EWG:

1.96

Коэф-т Мартина

FGM:

6.22

EWG:

7.77

Индекс Язвы

FGM:

5.16%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

FGM:

23.49%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

FGM:

-51.58%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

FGM:

-6.66%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.43% соответственно.


FGM

С начала года

30.51%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

28.99%

1 год

30.17%

5 лет

11.06%

10 лет

5.03%

EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

20.29%

1 год

30.24%

5 лет

14.34%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGM и EWG

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


График комиссии FGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGM: 0.80%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGM и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGM c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGM: 1.31
EWG: 1.49
Коэффициент Сортино FGM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGM: 1.96
EWG: 2.19
Коэффициент Омега FGM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FGM: 1.25
EWG: 1.29
Коэффициент Кальмара FGM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGM: 0.89
EWG: 1.96
Коэффициент Мартина FGM, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGM: 5.95
EWG: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWG равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.49
FGM
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EWG

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EWG в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
1.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FGM и EWG

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
0
FGM
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EWG

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
12.52%
FGM
EWG