PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGM с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds - FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.19%/yr vs 7.73%/yr for EWG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGM charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности FGM и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции FGM превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.73% соответственно.

FGM

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
-2.75%
С начала года
2.05%
1 год
13.47%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.19%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		2.05%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between FGM and EWG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.84

The correlation between FGM and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGM и EWG

Секторы
FGM
EWG

Промышленность

40.5%
29.9%

Потребительский циклический сектор

18.0%
8.7%

Недвижимость

10.1%
0.9%

Сырьевые материалы

8.5%
5.5%

Финансовые услуги

8.3%
20.6%

Здравоохранение

6.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.5%

Коммунальные услуги

2.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.3%

Энергетика

-

-

Технологии

-

16.3%

Промышленность

FGM
40.5%
EWG
29.9%

Потребительский циклический сектор

FGM
18.0%
EWG
8.7%

Недвижимость

FGM
10.1%
EWG
0.9%

Сырьевые материалы

FGM
8.5%
EWG
5.5%

Финансовые услуги

FGM
8.3%
EWG
20.6%

Здравоохранение

FGM
6.3%
EWG
6.0%

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
EWG
6.5%

Коммунальные услуги

FGM
2.8%
EWG
4.3%

Потребительский защитный сектор

FGM
2.3%
EWG
1.3%

Энергетика

FGM

-

EWG

-

Технологии

FGM

-

EWG
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с FGM:
FGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с KBWPFGM с EXS1.DEFGM с SHLDFGM с VGT
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

FGM vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.02

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.10

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.02

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-0.05

+2.20

FGM vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и EWG

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-67.57%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.54%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-15.81%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.18%

-42.59%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-46.80%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.60%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-19.14%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

5.14%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и EWG

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.89%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

15.16%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

17.72%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

20.56%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

20.79%

+2.09%

Сравнение комиссий FGM и EWG

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и EWG

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.40%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGM and EWG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGM has higher volatility (6.24%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, FGM leads with 8.19% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGM has performed better with a 8.19% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.40% for FGM.

FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FGM and 0.49% for EWG.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор