Сравнение FGM с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
FGM и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGM или EWG.
Доходность
Сравнение доходности FGM и EWG
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.83% соответственно.
FGM
0.79%
-2.43%
-4.32%
8.08%
0.32%
2.97%
EWG
8.96%
-5.34%
-0.21%
15.59%
4.37%
3.83%
Основные характеристики
| FGM | EWG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 2.77 | 6.16 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 14.59% |
| Макс. просадка | -51.58% | -67.58% |
| Текущая просадка | -28.89% | -6.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и EWG
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между FGM и EWG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGM c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и EWG
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности EWG в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 3.53% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% | 1.92% | 1.56% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.41% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и EWG
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и EWG
Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 5.40%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.