PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGM с FEUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGM и FEUZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FGM и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.75%
87.34%
FGM
FEUZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGM:

0.95

FEUZ:

0.65

Коэф-т Сортино

FGM:

1.45

FEUZ:

1.02

Коэф-т Омега

FGM:

1.17

FEUZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FGM:

0.54

FEUZ:

1.11

Коэф-т Мартина

FGM:

4.02

FEUZ:

2.61

Индекс Язвы

FGM:

4.69%

FEUZ:

4.70%

Дневная вол-ть

FGM:

19.87%

FEUZ:

18.86%

Макс. просадка

FGM:

-51.58%

FEUZ:

-48.08%

Текущая просадка

FGM:

-13.66%

FEUZ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у FEUZ с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FEUZ по среднегодовой доходности: 4.07% против 6.12% соответственно.


FGM

С начала года

20.72%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

17.52%

1 год

18.06%

5 лет

11.89%

10 лет

4.07%

FEUZ

С начала года

15.36%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

9.44%

1 год

12.37%

5 лет

14.06%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGM и FEUZ

И FGM, и FEUZ имеют комиссию равную 0.80%.


FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
График комиссии FGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGM: 0.80%
График комиссии FEUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEUZ: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGM и FEUZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FEUZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEUZ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGM c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FGM: 0.92
FEUZ: 0.65
Коэффициент Сортино FGM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FGM: 1.41
FEUZ: 1.02
Коэффициент Омега FGM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGM: 1.17
FEUZ: 1.12
Коэффициент Кальмара FGM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FGM: 0.53
FEUZ: 1.11
Коэффициент Мартина FGM, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FGM: 3.88
FEUZ: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FEUZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.65
FGM
FEUZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FEUZ

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FEUZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
1.80%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
1.97%2.01%2.96%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FGM и FEUZ

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FEUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.66%
-5.47%
FGM
FEUZ

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FEUZ

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.56%
8.27%
FGM
FEUZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab