Сравнение FGM с FEUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ).
FGM и FEUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FEUZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и FEUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и FEUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 3.19% | 56.34% | 1.64% | 17.24% | -19.83% | 11.93% | 5.04% | 22.06% | -20.61% | 36.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FEUZ по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.84% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
FEUZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и FEUZ
И FGM, и FEUZ имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
FGM vs. FEUZ — Ранг доходности на риск
FGM
FEUZ
Сравнение FGM c FEUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | FEUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.70 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.53 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.89 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 11.85 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FGM и FEUZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и FEUZ
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FEUZ в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | 2.56% | 2.81% | 2.01% | 2.95% | 3.14% | 2.52% | 1.46% | 1.93% | 2.46% | 1.29% | 2.12% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и FEUZ
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FEUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -48.08% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -13.92% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -38.64% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -48.08% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -6.81% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.62% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.40% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и FEUZ
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | FEUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.64% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 12.64% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.62% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.83% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 21.66% | +1.29% |