PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с FEUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и FEUZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
3.19%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%36.70%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FEUZ по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.84% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

FEUZ

1 день
1.73%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.86%
1 год
39.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Сравнение комиссий FGM и FEUZ

И FGM, и FEUZ имеют комиссию равную 0.80%.


Доходность на риск

FGM vs. FEUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMFEUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.70

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.53

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.89

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

11.85

-4.53

FGM vs. FEUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUZ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMFEUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между FGM и FEUZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FEUZ

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FEUZ в 2.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
2.56%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FGM и FEUZ

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FEUZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMFEUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-48.08%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-13.92%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-38.64%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-48.08%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-6.81%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-10.62%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.40%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FEUZ

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMFEUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

8.64%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

12.64%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

23.62%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

21.83%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.66%

+1.29%