PortfoliosLab logo
Сравнение FGM с FEUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGM и FEUZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FGM и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.60%
97.28%
FGM
FEUZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGM:

1.37

FEUZ:

0.72

Коэф-т Сортино

FGM:

2.03

FEUZ:

1.25

Коэф-т Омега

FGM:

1.26

FEUZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

FGM:

0.93

FEUZ:

1.02

Коэф-т Мартина

FGM:

6.22

FEUZ:

3.60

Индекс Язвы

FGM:

5.16%

FEUZ:

5.11%

Дневная вол-ть

FGM:

23.49%

FEUZ:

25.54%

Макс. просадка

FGM:

-51.58%

FEUZ:

-48.08%

Текущая просадка

FGM:

-6.66%

FEUZ:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у FEUZ с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FEUZ по среднегодовой доходности: 4.90% против 6.47% соответственно.


FGM

С начала года

30.51%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

28.99%

1 год

31.94%

5 лет

11.62%

10 лет

4.90%

FEUZ

С начала года

21.49%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

16.54%

1 год

18.64%

5 лет

13.84%

10 лет

6.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGM и FEUZ

И FGM, и FEUZ имеют комиссию равную 0.80%.


График комиссии FGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGM: 0.80%
График комиссии FEUZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEUZ: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGM и FEUZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг риск-скорректированной доходности FGM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FEUZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEUZ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGM c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FGM: 1.31
FEUZ: 0.72
Коэффициент Сортино FGM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGM: 1.96
FEUZ: 1.25
Коэффициент Омега FGM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FGM: 1.25
FEUZ: 1.17
Коэффициент Кальмара FGM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FGM: 0.89
FEUZ: 1.02
Коэффициент Мартина FGM, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FGM: 5.95
FEUZ: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FEUZ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.72
FGM
FEUZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FEUZ

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FEUZ в 1.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
1.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%1.92%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
1.87%2.01%2.96%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FGM и FEUZ

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FEUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-0.46%
FGM
FEUZ

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FEUZ

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 13.70%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.70%
17.59%
FGM
FEUZ