Сравнение FESCX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FESCX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESCX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 6.03% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.
FESCX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESCX и VSIIX
FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
FESCX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
FESCX
VSIIX
Сравнение FESCX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESCX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.42 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.37 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.63 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FESCX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и VSIIX
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.97% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FESCX и VSIIX
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -62.05% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.16% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.14% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.57% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.44% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и VSIIX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.53% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 11.24% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 20.68% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.85% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.83% | +0.96% |