PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и TASCX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий FESCX и TASCX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Доходность на риск

FESCX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.26

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.36

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.07

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TASCX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между FESCX и TASCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и TASCX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и TASCX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-58.55%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.12%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-3.47%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.66%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.84%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и TASCX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.86%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.69%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

18.59%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

25.48%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

24.17%

-1.38%