Сравнение FESCX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FESCX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESCX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 6.03% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.
FESCX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESCX и HRTVX
FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
FESCX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
FESCX
HRTVX
Сравнение FESCX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESCX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.21 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.37 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 9.02 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESCX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.58 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FESCX и HRTVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и HRTVX
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.97% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок FESCX и HRTVX
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESCX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -61.68% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.48% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.91% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -9.07% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.54% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и HRTVX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESCX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.14% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 12.63% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 20.61% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.53% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.02% | +1.77% |