PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и FEVIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL

Сравнение комиссий FESCX и FEVIX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FESCX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.08

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.18

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.64

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEVIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.72

-0.47

Корреляция

Корреляция между FESCX и FEVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и FEVIX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и FEVIX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-36.44%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-9.38%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.02%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-4.04%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.36%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и FEVIX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.86%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

8.21%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

13.39%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

12.54%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

13.79%

+9.00%