Сравнение FESCX с AVALX

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FESCX и AVALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и AVALX.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.