PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с EMGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

FEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и EMGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции EMGF немного впереди с 8.81%.

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS

Сравнение комиссий FEM и EMGF

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMGF в 0.45%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.65

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.23

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.40

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.54

9.27

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между FEM и EMGF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и EMGF

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности EMGF в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEM и EMGF

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-40.23%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.54%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-28.60%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-40.23%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-10.27%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-10.19%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.50%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и EMGF

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 8.51%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

10.58%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

14.81%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

19.90%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.08%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.23%

+1.72%