Сравнение FEM с RFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM).
FEM и RFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. RFEM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEM и RFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и RFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 9.64% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 3.81% | 27.71% | 10.85% | 20.78% | -19.05% | 0.97% | 8.19% | 20.33% | -18.80% | 35.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у RFEM с доходностью 3.81%.
FEM
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 8.47%
RFEM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и RFEM
FEM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.
Доходность на риск
FEM vs. RFEM — Ранг доходности на риск
FEM
RFEM
Сравнение FEM c RFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | RFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.60 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.23 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.41 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 9.67 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | RFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FEM и RFEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и RFEM
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности RFEM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.97% | 1.98% | 3.64% | 3.28% | 7.74% | 3.21% | 1.22% | 3.75% | 2.37% | 1.62% | 3.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и RFEM
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и RFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | RFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -42.22% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.90% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -35.06% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -8.53% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -12.16% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.97% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и RFEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) имеют волатильность 8.51% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | RFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.78% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 12.83% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.10% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.58% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 19.76% | +1.19% |