PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с RFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с RFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and RFEM (First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from First Trust. FEM is passively managed, while RFEM is actively managed. Over the past 5 years, FEM returned 7.34%/yr vs 8.99%/yr for RFEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEM charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for RFEM.

Доходность

Сравнение доходности FEM и RFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у RFEM с доходностью 21.66%.

FEM

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.66%
С начала года
20.43%
6 месяцев
22.40%
1 год
42.41%
3 года*
20.73%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.75%

RFEM

1 день
-1.39%
1 месяц
4.27%
С начала года
21.66%
6 месяцев
23.54%
1 год
45.49%
3 года*
24.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и RFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		20.43%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		21.66%27.71%10.85%20.78%-19.05%0.97%8.19%20.33%-18.80%35.73%

Correlation

The correlation between FEM and RFEM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.83

The correlation between FEM and RFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и RFEM

Секторы
FEM
RFEM

Технологии

24.5%
35.8%

Промышленность

20.9%
7.9%

Энергетика

14.1%
6.6%

Сырьевые материалы

8.6%
4.0%

Финансовые услуги

7.0%
20.4%

Коммунальные услуги

6.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.7%

Здравоохранение

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.4%

Недвижимость

2.5%
0.7%

Технологии

FEM
24.5%
RFEM
35.8%

Промышленность

FEM
20.9%
RFEM
7.9%

Энергетика

FEM
14.1%
RFEM
6.6%

Сырьевые материалы

FEM
8.6%
RFEM
4.0%

Финансовые услуги

FEM
7.0%
RFEM
20.4%

Коммунальные услуги

FEM
6.2%
RFEM
1.4%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
RFEM
11.4%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
RFEM
5.7%

Здравоохранение

FEM
3.1%
RFEM
2.7%

Потребительский защитный сектор

FEM
2.8%
RFEM
3.4%

Недвижимость

FEM
2.5%
RFEM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с IQQE.DEFEM с SPEMFEM с VXUS
Часто сравнивают с RFEM:
RFEM с ALTYRFEM с NFTYRFEM с INDYRFEM с AVEMRFEM с EEMRFEM с ECOWRFEM с EMCR

Доходность на риск

FEM vs. RFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RFEM
Ранг доходности на риск RFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c RFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMRFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.71

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.63

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.92

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

15.99

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. RFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и RFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMRFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.52

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FEM и RFEM

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки RFEM в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и RFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMRFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-42.22%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-11.65%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-15.81%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-34.73%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.39%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-11.98%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.85%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и RFEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 6.18%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMRFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.86%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.37%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.85%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

17.88%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.81%

+1.15%

Сравнение комиссий FEM и RFEM

FEM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и RFEM

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности RFEM в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.58%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
RFEM
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF		1.68%1.98%3.64%3.28%7.74%3.21%1.22%3.75%2.37%1.62%3.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEM and RFEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFEM has higher volatility (6.86%) compared to FEM (6.18%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs RFEM's -42.22%.

On 5-year performance, RFEM leads with 8.99% vs 7.34% for FEM. On fees, FEM is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FEM has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFEM has performed better with a 8.99% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEM is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for RFEM.

FEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.68% for RFEM.

Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.95% for RFEM.

RFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и RFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор