PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMGF с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с XCEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMGF returned 9.87%/yr vs 10.97%/yr for XCEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.97% соответственно.

EMGF

1 день
-2.03%
1 месяц
-7.11%
6 месяцев
12.63%
С начала года
19.60%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.87%

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		19.60%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between EMGF and XCEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between EMGF and XCEM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMGF и XCEM

Секторы
EMGF
XCEM

Технологии

42.6%
49.5%

Финансовые услуги

16.9%
17.6%

Промышленность

8.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.0%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Энергетика

3.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.4%

Здравоохранение

2.6%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

EMGF
42.6%
XCEM
49.5%

Финансовые услуги

EMGF
16.9%
XCEM
17.6%

Промышленность

EMGF
8.0%
XCEM
9.3%

Потребительский циклический сектор

EMGF
7.6%
XCEM
4.8%

Коммуникационные услуги

EMGF
5.8%
XCEM
3.0%

Сырьевые материалы

EMGF
4.8%
XCEM
5.3%

Энергетика

EMGF
3.3%
XCEM
3.0%

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.1%
XCEM
2.4%

Здравоохранение

EMGF
2.6%
XCEM
2.3%

Коммунальные услуги

EMGF
2.3%
XCEM
1.7%

Недвижимость

EMGF
0.9%
XCEM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с EEMEMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с SPYEMGF с DEM
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с VEIEX

Доходность на риск

EMGF vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMGFXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.79

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.32

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.14

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

10.69

-2.65

EMGF vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMGF и XCEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-41.24%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.46%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.92%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-29.57%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-41.24%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-11.90%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.56%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.24%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и XCEM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) составляет 9.60%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что EMGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.92%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

23.73%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

25.32%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.87%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.96%

-0.24%

Сравнение комиссий EMGF и XCEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и XCEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности XCEM в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.10%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMGF and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (10.92%) compared to EMGF (9.60%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 10.97% vs 9.87% for EMGF. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMGF has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 10.97% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

XCEM has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.10% for EMGF.

EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор