Сравнение EMGF с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EMGF и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или XCEM.
Основные характеристики
| EMGF | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 23.43% | 16.34% |
| Дох-ть за 3 года | 2.11% | 1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 5.64 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 14.27% |
| Макс. просадка | -40.23% | -40.92% |
| Текущая просадка | -5.82% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и XCEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и XCEM
С начала года, EMGF показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и XCEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и XCEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности XCEM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.15% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и XCEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и XCEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.