PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и XCEM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.80%
95.10%
EMGF
XCEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.53

XCEM:

0.17

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.88

XCEM:

0.36

Коэф-т Омега

EMGF:

1.11

XCEM:

1.05

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.56

XCEM:

0.16

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.60

XCEM:

0.45

Индекс Язвы

EMGF:

6.23%

XCEM:

6.66%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

XCEM:

17.96%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

EMGF:

-7.22%

XCEM:

-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 1.35%.


EMGF

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.25%

1 год

8.94%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

XCEM

С начала года

1.35%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.51%

1 год

2.24%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и XCEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCEM: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.53
XCEM: 0.17
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.88
XCEM: 0.36
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMGF: 1.11
XCEM: 1.05
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.56
XCEM: 0.16
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.60
XCEM: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа XCEM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.17
EMGF
XCEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и XCEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XCEM в 2.72%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.32%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
2.72%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и XCEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-8.83%
EMGF
XCEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и XCEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 11.00% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
10.80%
EMGF
XCEM