Сравнение EMGF с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
EMGF и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или XCEM.
Корреляция
Корреляция между EMGF и XCEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и XCEM
Основные характеристики
EMGF:
0.03
XCEM:
-0.56
EMGF:
0.16
XCEM:
-0.65
EMGF:
1.02
XCEM:
0.92
EMGF:
0.04
XCEM:
-0.56
EMGF:
0.10
XCEM:
-1.49
EMGF:
5.68%
XCEM:
6.06%
EMGF:
16.67%
XCEM:
16.03%
EMGF:
-40.23%
XCEM:
-40.92%
EMGF:
-12.93%
XCEM:
-16.03%
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью -6.66%.
EMGF
-3.29%
-7.62%
-12.04%
0.89%
9.33%
N/A
XCEM
-6.66%
-8.36%
-12.27%
-8.65%
10.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и XCEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMGF и XCEM
EMGF
XCEM
Сравнение EMGF c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и XCEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XCEM в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.53% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.96% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и XCEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и XCEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеют волатильность 6.90% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.