PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с FDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index while FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEM returned 7.34%/yr vs 9.43%/yr for FDEM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEM charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности FEM и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 22.58%.

FEM

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.66%
С начала года
20.43%
6 месяцев
22.40%
1 год
42.41%
3 года*
20.73%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.75%

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEM и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		20.43%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%9.91%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Correlation

The correlation between FEM and FDEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.81

The correlation between FEM and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и FDEM

Секторы
FEM
FDEM

Технологии

24.5%
31.8%

Промышленность

20.9%
4.8%

Энергетика

14.1%
8.3%

Сырьевые материалы

8.6%
3.2%

Финансовые услуги

7.0%
16.3%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.6%

Здравоохранение

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.6%

Недвижимость

2.5%
5.2%

Технологии

FEM
24.5%
FDEM
31.8%

Промышленность

FEM
20.9%
FDEM
4.8%

Энергетика

FEM
14.1%
FDEM
8.3%

Сырьевые материалы

FEM
8.6%
FDEM
3.2%

Финансовые услуги

FEM
7.0%
FDEM
16.3%

Коммунальные услуги

FEM
6.2%
FDEM

-

Потребительский циклический сектор

FEM
5.7%
FDEM
12.2%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
FDEM
10.6%

Здравоохранение

FEM
3.1%
FDEM

-

Потребительский защитный сектор

FEM
2.8%
FDEM
7.6%

Недвижимость

FEM
2.5%
FDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с AVEMFEM с IQQE.DEFEM с SPEMFEM с VXUS
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FEM vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.63

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.46

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.60

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

14.12

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FEM и FDEM

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-33.65%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-12.70%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-16.04%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-29.02%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.46%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-8.84%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.23%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и FDEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 6.18%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.26%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.03%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.36%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

16.13%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.91%

+3.05%

Сравнение комиссий FEM и FDEM

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и FDEM

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FDEM в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.58%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FEM and FDEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FEM (6.18%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.43% vs 7.34% for FEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FEM has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.43% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.58% for FEM.

FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор