PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEM с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с FDEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index while FDEM tracks the Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEM returned 7.90%/yr vs 9.74%/yr for FDEM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FEM charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности FEM и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 16.86%.

FEM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.66%
С начала года
17.80%
1 год
29.70%
3 года*
16.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.31%
Всё время*
3.87%

FDEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.86%
1 год
28.96%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
$2.84M$2.69M$4.44M

FEM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
$3.81M$3.59M$3.60M

Сравнение доходности по годам FEM и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		17.80%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%8.48%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		16.86%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between FEM and FDEM is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between FEM and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и FDEM

Секторы
FEM
FDEM

Технологии

29.9%
39.5%

Промышленность

19.1%
4.3%

Энергетика

12.2%
6.7%

Финансовые услуги

7.5%
15.8%

Сырьевые материалы

7.2%
2.6%

Коммунальные услуги

6.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.6%

Здравоохранение

2.7%

-

Недвижимость

2.5%
4.5%

Технологии

FEM
29.9%
FDEM
39.5%

Промышленность

FEM
19.1%
FDEM
4.3%

Энергетика

FEM
12.2%
FDEM
6.7%

Финансовые услуги

FEM
7.5%
FDEM
15.8%

Сырьевые материалы

FEM
7.2%
FDEM
2.6%

Коммунальные услуги

FEM
6.0%
FDEM
0.0%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.4%
FDEM
10.7%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
FDEM
9.4%

Потребительский защитный сектор

FEM
2.9%
FDEM
6.6%

Здравоохранение

FEM
2.7%
FDEM

-

Недвижимость

FEM
2.5%
FDEM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DEFEM с VXUS
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

FEM vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEM c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.37

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.88

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.29

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

6.98

+1.44

FEM vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEM и FDEM

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-33.65%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.70%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-16.04%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-25.82%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-6.06%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-8.76%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.16%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и FDEM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеют волатильность 7.30% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.03%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

19.31%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

21.21%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.96%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.33%

+2.70%

Сравнение комиссий FEM и FDEM

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и FDEM

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FDEM в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.99%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.24%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FEM and FDEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (7.30%) compared to FDEM (7.03%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.74% vs 7.90% for FEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.74% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.24% for FEM.

FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while FDEM tracks Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.25% for FDEM.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор