Сравнение FEM с IQQE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE).
FEM и IQQE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEM или IQQE.DE.
Основные характеристики
| FEM | IQQE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.61% | 13.66% |
| Дох-ть за 1 год | 7.39% | 15.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 4.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 4.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 5.62 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 14.01% |
| Макс. просадка | -46.24% | -59.55% |
| Текущая просадка | -10.79% | -5.93% |
Корреляция
Корреляция между FEM и IQQE.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEM и IQQE.DE
С начала года, FEM показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у IQQE.DE с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям IQQE.DE по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и IQQE.DE
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEM c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и IQQE.DE
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IQQE.DE в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 3.40% | 4.97% | 6.16% | 4.15% | 2.68% | 3.30% | 3.52% | 2.45% | 2.26% | 3.62% | 2.85% | 2.62% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.16% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.76% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.23% | 2.08% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и IQQE.DE
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.24%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и IQQE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и IQQE.DE
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.