PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с FDEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и FDEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.90%
25.68%
EMGF
FDEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.47

FDEM:

0.54

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.79

FDEM:

0.87

Коэф-т Омега

EMGF:

1.10

FDEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.50

FDEM:

0.58

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.40

FDEM:

1.92

Индекс Язвы

EMGF:

6.25%

FDEM:

4.82%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

FDEM:

17.29%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

FDEM:

-33.65%

Текущая просадка

EMGF:

-7.66%

FDEM:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 1.59%.


EMGF

С начала года

2.57%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.65%

1 год

6.91%

5 лет

8.41%

10 лет

N/A

FDEM

С начала года

1.59%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-1.56%

1 год

7.23%

5 лет

8.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и FDEM

И EMGF, и FDEM имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEM: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и FDEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FDEM
Ранг риск-скорректированной доходности FDEM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.47
FDEM: 0.54
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.79
FDEM: 0.87
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMGF: 1.10
FDEM: 1.11
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.50
FDEM: 0.58
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.40
FDEM: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.54
EMGF
FDEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и FDEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FDEM в 4.14%


TTM202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.33%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
4.14%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и FDEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-5.71%
EMGF
FDEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и FDEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеют волатильность 10.99% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
10.53%
EMGF
FDEM