PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с FDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index while FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMGF returned 10.38%/yr vs 9.43%/yr for FDEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 22.58%.

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%10.02%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Correlation

The correlation between EMGF and FDEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between EMGF and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGF и FDEM

Секторы
EMGF
FDEM

Технологии

34.7%
31.8%

Финансовые услуги

19.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Промышленность

7.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.6%

Сырьевые материалы

5.8%
3.2%

Энергетика

4.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.6%

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.1%
5.2%

Технологии

EMGF
34.7%
FDEM
31.8%

Финансовые услуги

EMGF
19.2%
FDEM
16.3%

Потребительский циклический сектор

EMGF
10.4%
FDEM
12.2%

Промышленность

EMGF
7.8%
FDEM
4.8%

Коммуникационные услуги

EMGF
7.4%
FDEM
10.6%

Сырьевые материалы

EMGF
5.8%
FDEM
3.2%

Энергетика

EMGF
4.3%
FDEM
8.3%

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.8%
FDEM
7.6%

Здравоохранение

EMGF
2.9%
FDEM

-

Коммунальные услуги

EMGF
2.5%
FDEM

-

Недвижимость

EMGF
1.1%
FDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPYEMGF с DEM
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FEM

Доходность на риск

EMGF vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFFDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.63

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

3.46

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

3.60

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.84

14.12

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EMGF и FDEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-33.65%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.70%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-16.04%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-29.02%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.46%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.84%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.23%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и FDEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.26%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

15.03%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

17.36%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.13%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

17.91%

+1.57%

Сравнение комиссий EMGF и FDEM

И EMGF, и FDEM имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и FDEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FDEM в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMGF and FDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, EMGF leads with 10.38% vs 9.43% for FDEM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMGF has performed better with a 10.38% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMGF and FDEM have the same expense ratio: 0.45% per year.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.94% for EMGF.

EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор