Сравнение EMGF с FDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM).
EMGF и FDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или FDEM.
Основные характеристики
| EMGF | FDEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | 9.24% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 17.50% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.39% | 4.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 7.27 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 13.72% |
| Макс. просадка | -40.23% | -33.65% |
| Текущая просадка | -8.29% | -7.27% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и FDEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и FDEM
С начала года, EMGF показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у FDEM с доходностью 9.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и FDEM
И EMGF, и FDEM имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c FDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и FDEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FDEM в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.29% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.33% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и FDEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и FDEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и FDEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.