Сравнение EMGF с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EMGF и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или VWO.
Корреляция
Корреляция между EMGF и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и VWO
Основные характеристики
EMGF:
0.74
VWO:
0.94
EMGF:
1.12
VWO:
1.39
EMGF:
1.14
VWO:
1.17
EMGF:
0.85
VWO:
0.64
EMGF:
2.21
VWO:
2.95
EMGF:
5.06%
VWO:
4.68%
EMGF:
15.12%
VWO:
14.76%
EMGF:
-40.23%
VWO:
-67.68%
EMGF:
-8.02%
VWO:
-9.28%
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.91%.
EMGF
2.17%
2.08%
3.69%
11.57%
4.91%
N/A
VWO
1.91%
3.01%
5.85%
14.46%
4.06%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и VWO
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMGF и VWO
EMGF
VWO
Сравнение EMGF c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и VWO
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VWO в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.35% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.14% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и VWO
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и VWO
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.47% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.