PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и VWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.80%
81.71%
EMGF
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.53

VWO:

0.69

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.88

VWO:

1.08

Коэф-т Омега

EMGF:

1.11

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.56

VWO:

0.66

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.60

VWO:

2.19

Индекс Язвы

EMGF:

6.23%

VWO:

5.78%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

EMGF:

-7.22%

VWO:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.33%.


EMGF

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.25%

1 год

8.94%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

2.33%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.97%

1 год

11.41%

5 лет

8.42%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и VWO

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.53
VWO: 0.69
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.88
VWO: 1.08
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMGF: 1.11
VWO: 1.14
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.56
VWO: 0.66
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.60
VWO: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.69
EMGF
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и VWO

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.32%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и VWO

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-8.90%
EMGF
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и VWO

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.00% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
11.03%
EMGF
VWO