Сравнение EMGF с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EMGF и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или VWO.
Основные характеристики
| EMGF | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 15.15% |
| Дох-ть за 1 год | 23.43% | 21.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.11% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 14.51% |
| Макс. просадка | -40.23% | -67.68% |
| Текущая просадка | -5.82% | -7.31% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и VWO
С начала года, EMGF показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 15.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и VWO
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и VWO
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VWO в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.15% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.57% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и VWO
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и VWO
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.45% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.