PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEM с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEM с VWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM returned 8.31%/yr vs 7.86%/yr for VWO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FEM charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.86% соответственно.

FEM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.66%
С начала года
17.80%
1 год
29.70%
3 года*
16.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.31%
Всё время*
3.87%

VWO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.51%
С начала года
11.76%
1 год
22.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.86%
Всё время*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
$3.81M$3.59M$3.60M

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$435.52M$478.26M$501.49M

Сравнение доходности по годам FEM и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		17.80%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.76%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between FEM and VWO is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.89

The correlation between FEM and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEM и VWO

Секторы
FEM
VWO

Технологии

29.9%
34.2%

Промышленность

19.1%
7.9%

Энергетика

12.2%
3.8%

Финансовые услуги

7.5%
19.4%

Сырьевые материалы

7.2%
7.2%

Коммунальные услуги

6.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Здравоохранение

2.7%
3.7%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Технологии

FEM
29.9%
VWO
34.2%

Промышленность

FEM
19.1%
VWO
7.9%

Энергетика

FEM
12.2%
VWO
3.8%

Финансовые услуги

FEM
7.5%
VWO
19.4%

Сырьевые материалы

FEM
7.2%
VWO
7.2%

Коммунальные услуги

FEM
6.0%
VWO
2.8%

Потребительский циклический сектор

FEM
5.4%
VWO
9.1%

Коммуникационные услуги

FEM
4.6%
VWO
6.6%

Потребительский защитный сектор

FEM
2.9%
VWO
3.3%

Здравоохранение

FEM
2.7%
VWO
3.7%

Недвижимость

FEM
2.5%
VWO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DEFEM с VXUS
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FEM vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.30

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.84

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.05

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

6.64

+1.79

FEM vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEM и VWO

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-67.68%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.17%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-17.37%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-30.88%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-36.39%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-2.01%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-15.72%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и VWO

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.17%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

15.16%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

17.62%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.58%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.17%

+1.86%

Сравнение комиссий FEM и VWO

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и VWO

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VWO в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.24%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.30%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FEM and VWO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (7.30%) compared to VWO (5.17%). In terms of maximum drawdown, FEM dropped -46.23% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, FEM leads with 8.31% vs 7.86% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEM has performed better with a 8.31% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.24% for FEM.

FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FEM and 0.08% for VWO.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEM и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор