Сравнение FEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между FEM и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEM и VWO
Основные характеристики
FEM:
-0.05
VWO:
0.51
FEM:
0.07
VWO:
0.85
FEM:
1.01
VWO:
1.11
FEM:
-0.05
VWO:
0.48
FEM:
-0.13
VWO:
1.67
FEM:
7.59%
VWO:
5.68%
FEM:
19.79%
VWO:
18.38%
FEM:
-46.24%
VWO:
-67.68%
FEM:
-11.02%
VWO:
-12.38%
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.77% соответственно.
FEM
-0.64%
-6.27%
-4.45%
-2.26%
7.57%
2.45%
VWO
-1.58%
-6.26%
-7.19%
9.30%
7.40%
2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и VWO
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEM и VWO
FEM
VWO
Сравнение FEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и VWO
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VWO в 3.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 3.43% | 3.66% | 4.97% | 6.16% | 4.15% | 2.68% | 3.30% | 3.52% | 2.45% | 2.26% | 3.62% | 2.85% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и VWO
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.24%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и VWO
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.