Сравнение FEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.66% соответственно.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и VWO
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
FEM vs. VWO — Ранг доходности на риск
FEM
VWO
Сравнение FEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.28 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.80 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.89 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 7.18 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FEM и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и VWO
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и VWO
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -67.68% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -12.23% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -32.80% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -36.39% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -8.13% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -15.93% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.22% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и VWO
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.29% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.41% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 12.26% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 17.83% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.21% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 19.18% | +1.77% |