Сравнение FEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между FEM и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEM и VWO
Основные характеристики
FEM:
0.10
VWO:
1.12
FEM:
0.26
VWO:
1.64
FEM:
1.03
VWO:
1.20
FEM:
0.12
VWO:
0.82
FEM:
0.25
VWO:
3.41
FEM:
6.75%
VWO:
4.78%
FEM:
15.98%
VWO:
14.64%
FEM:
-46.24%
VWO:
-67.68%
FEM:
-7.51%
VWO:
-6.20%
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM имеют среднегодовую доходность 3.92%, а акции VWO немного впереди с 4.04%.
FEM
3.27%
3.13%
-0.64%
1.05%
2.09%
3.92%
VWO
5.36%
5.05%
5.75%
15.20%
4.63%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и VWO
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEM и VWO
FEM
VWO
Сравнение FEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и VWO
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VWO в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 3.54% | 3.66% | 4.97% | 6.16% | 4.15% | 2.68% | 3.30% | 3.52% | 2.45% | 2.26% | 3.62% | 2.85% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и VWO
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.24%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и VWO
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.