PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434G8895
CUSIP46434G889
ЭмитентiShares
Дата выпуска8 дек. 2015 г.
РегионBroad Asia (Pacific ex-Japan)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EMGF составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EMGF с AVES, EMGF с SPEM, EMGF с XCEM, EMGF с FDEM, EMGF с SPY, EMGF с EEM, EMGF с DEM, EMGF с VXUS, EMGF с VWO, EMGF с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
14.80%
EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF показал доход в 14.06% с начала года и 24.98% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.06%25.70%
1 месяц-2.85%3.51%
6 месяцев5.52%14.80%
1 год24.98%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.57%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMGF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.71%4.51%2.20%0.61%2.68%2.29%0.51%0.58%5.53%-3.49%14.06%
20235.87%-7.00%2.75%-1.25%-1.73%4.25%5.95%-5.45%-1.78%-3.03%7.87%5.25%10.86%
2022-0.59%-1.81%-3.05%-4.67%1.08%-7.05%0.58%-0.23%-10.77%-1.01%13.85%-2.44%-16.55%
20213.22%0.89%1.70%2.59%1.84%0.30%-3.94%2.61%-3.39%-0.31%-1.90%3.18%6.65%
2020-6.61%-4.18%-15.73%8.65%2.09%4.47%10.36%1.86%-0.90%-0.27%5.83%7.32%10.27%
201911.44%-1.34%0.40%1.10%-7.24%6.29%-1.35%-3.13%1.51%4.50%-0.33%8.80%20.96%
20186.45%-3.11%0.50%-3.49%0.35%-6.39%0.69%-3.88%-3.30%-8.44%4.93%-4.98%-19.71%
20177.41%3.41%2.59%1.63%2.58%1.61%6.65%2.05%0.91%1.86%1.58%3.80%42.37%
2016-6.75%0.03%12.45%1.02%-3.55%3.82%4.35%1.40%3.09%-1.55%-4.18%-1.00%8.11%
20150.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EMGF среди ETFs на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EMGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.97
EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.50$2.55$1.66$1.27$0.96$1.20$1.06$0.96$0.73

Дивидендный доход

5.15%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.96
2016$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.85%
0
EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 40.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.23%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.740
-28.6%7 июн. 2021 г.35531 окт. 2022 г.42411 июл. 2024 г.779
-13.92%28 дек. 2015 г.515 янв. 2016 г.1721 мар. 2016 г.22
-10.21%12 сент. 2016 г.2814 нояб. 2016 г.482 февр. 2017 г.76
-9.39%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
3.92%
EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF)
Benchmark (^GSPC)