Сравнение EMGF с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMGF и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EMGF и SPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и SPEM
Основные характеристики
EMGF:
1.05
SPEM:
1.14
EMGF:
1.54
SPEM:
1.67
EMGF:
1.19
SPEM:
1.21
EMGF:
0.98
SPEM:
0.77
EMGF:
3.39
SPEM:
3.92
EMGF:
4.63%
SPEM:
4.27%
EMGF:
14.99%
SPEM:
14.71%
EMGF:
-40.23%
SPEM:
-64.41%
EMGF:
-9.61%
SPEM:
-9.23%
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью -0.29%.
EMGF
0.40%
-0.53%
-0.27%
13.61%
3.07%
N/A
SPEM
-0.29%
-0.21%
2.64%
16.23%
2.71%
4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и SPEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMGF и SPEM
EMGF
SPEM
Сравнение EMGF c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и SPEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPEM в 2.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.40% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.79% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и SPEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и SPEM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) составляет 3.77%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что EMGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.