Сравнение EMGF с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMGF и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EMGF и SPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и SPEM
Основные характеристики
EMGF:
0.74
SPEM:
1.04
EMGF:
1.12
SPEM:
1.52
EMGF:
1.14
SPEM:
1.19
EMGF:
0.85
SPEM:
0.75
EMGF:
2.21
SPEM:
3.26
EMGF:
5.06%
SPEM:
4.66%
EMGF:
15.12%
SPEM:
14.66%
EMGF:
-40.23%
SPEM:
-64.41%
EMGF:
-8.02%
SPEM:
-7.04%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMGF показывает доходность 2.17%, а SPEM немного ниже – 2.11%.
EMGF
2.17%
2.08%
3.69%
11.57%
4.91%
N/A
SPEM
2.11%
3.00%
6.40%
16.05%
4.48%
4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и SPEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EMGF и SPEM
EMGF
SPEM
Сравнение EMGF c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и SPEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SPEM в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.35% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.72% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и SPEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и SPEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 4.47% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.