Сравнение EMGF с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EMGF и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или SPEM.
Основные характеристики
| EMGF | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.10% | 13.23% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 20.49% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.39% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 7.76 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 14.85% |
| Макс. просадка | -40.23% | -64.41% |
| Текущая просадка | -8.29% | -7.47% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и SPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и SPEM
С начала года, EMGF показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 13.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и SPEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и SPEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPEM в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.29% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.52% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и SPEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и SPEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 5.14% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.