PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и SPEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.80%
90.03%
EMGF
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.53

SPEM:

0.71

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.88

SPEM:

1.11

Коэф-т Омега

EMGF:

1.11

SPEM:

1.15

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.56

SPEM:

0.74

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.60

SPEM:

2.24

Индекс Язвы

EMGF:

6.23%

SPEM:

5.83%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

SPEM:

18.29%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

EMGF:

-7.22%

SPEM:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 2.32%.


EMGF

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.25%

1 год

8.94%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

2.32%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.76%

1 год

11.99%

5 лет

8.81%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и SPEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.53
SPEM: 0.71
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.88
SPEM: 1.11
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMGF: 1.11
SPEM: 1.15
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.56
SPEM: 0.74
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.60
SPEM: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.71
EMGF
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и SPEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPEM в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.32%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.72%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и SPEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-6.85%
EMGF
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и SPEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 11.00% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
10.98%
EMGF
SPEM