Сравнение EMGF с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EMGF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или EEM.
Основные характеристики
| EMGF | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.06% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 24.98% | 20.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.93% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.57% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 8.39 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 15.67% |
| Макс. просадка | -40.23% | -66.44% |
| Текущая просадка | -5.85% | -16.87% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и EEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и EEM
С начала года, EMGF показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 11.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и EEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и EEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности EEM в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.15% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и EEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и EEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 4.88% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.