Сравнение EMGF с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EMGF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGF и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.67% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -16.55% | 6.65% | 10.27% | 20.96% | -19.71% | 42.37% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.66% соответственно.
EMGF
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.93%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и EEM
EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
EMGF vs. EEM — Ранг доходности на риск
EMGF
EEM
Сравнение EMGF c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.67 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.26 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 9.62 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EMGF и EEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и EEM
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и EEM
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -66.43% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.52% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -37.82% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -39.82% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -9.60% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -16.12% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и EEM
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.54% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGF | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 9.51% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 15.13% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 20.24% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.43% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 20.32% | -1.09% |