PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMGF с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с EEM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EMGF и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или EEM.

Корреляция

Корреляция между EMGF и EEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.40

EEM:

0.45

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.82

EEM:

0.88

Коэф-т Омега

EMGF:

1.11

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.52

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.44

EEM:

1.64

Индекс Язвы

EMGF:

6.36%

EEM:

6.11%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.89%

EEM:

19.31%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

EMGF:

-1.37%

EEM:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 10.62%.

EMGF

С начала года

9.56%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

8.80%

1 год

7.59%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

10.62%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

9.53%

1 год

8.64%

5 лет

7.46%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMGF и EEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и EEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности EEM в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		3.12%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и EEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и EEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...