PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и EEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.93%
65.71%
EMGF
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.47

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.79

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

EMGF:

1.10

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.50

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.40

EEM:

1.64

Индекс Язвы

EMGF:

6.25%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

EMGF:

-7.66%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%.


EMGF

С начала года

2.57%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.65%

1 год

6.91%

5 лет

8.41%

10 лет

N/A

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-2.08%

1 год

8.06%

5 лет

5.96%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и EEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.47
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.79
EEM: 0.87
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMGF: 1.10
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.50
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.40
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.52
EMGF
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и EEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.33%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и EEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-17.74%
EMGF
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и EEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 10.99% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
11.35%
EMGF
EEM