PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMGF returned 11.48%/yr vs 9.93%/yr for EEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции EMGF превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.93% соответственно.

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EMGF and EEM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between EMGF and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGF и EEM

Секторы
EMGF
EEM

Технологии

34.7%
43.6%

Финансовые услуги

19.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.1%

Промышленность

7.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
5.7%

Сырьевые материалы

5.8%
6.1%

Энергетика

4.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.7%

Здравоохранение

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

EMGF
34.7%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

EMGF
19.2%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

EMGF
10.4%
EEM
8.1%

Промышленность

EMGF
7.8%
EEM
6.2%

Коммуникационные услуги

EMGF
7.4%
EEM
5.7%

Сырьевые материалы

EMGF
5.8%
EEM
6.1%

Энергетика

EMGF
4.3%
EEM
3.3%

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.8%
EEM
2.7%

Здравоохранение

EMGF
2.9%
EEM
2.5%

Коммунальные услуги

EMGF
2.5%
EEM
2.0%

Недвижимость

EMGF
1.1%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPYEMGF с DEM
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EMGF vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.81

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.62

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.15

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

15.99

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EMGF и EEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-66.43%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.52%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-17.29%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-37.71%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-39.82%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.02%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.50%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и EEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.52%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

17.42%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

19.97%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.91%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

20.50%

-1.02%

Сравнение комиссий EMGF и EEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и EEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EMGF and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to EEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EMGF leads with 11.48% vs 9.93% for EEM. On fees, EMGF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMGF has performed better with a 11.48% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EMGF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.74% for EEM.

EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор