Сравнение FEM с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
FEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 11.47% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и AVEM
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
FEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск
FEM
AVEM
Сравнение FEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.95 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 11.45 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FEM и AVEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и AVEM
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и AVEM
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -36.05% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.13% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -34.00% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -9.22% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -10.30% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.39% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и AVEM
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.24% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 14.73% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 20.03% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.87% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.37% | +0.58% |