Сравнение EMGF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EMGF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или SPY.
Основные характеристики
| EMGF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 23.43% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 2.11% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 12.27% |
| Макс. просадка | -40.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMGF и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и SPY
С начала года, EMGF показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и SPY
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMGF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и SPY
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.15% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и SPY
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и SPY
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) составляет 3.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EMGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.