PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEM и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FEM превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.85% соответственно.

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FEM:
FEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEMFEM с VXUS
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FHKCX

Сравнение комиссий FEM и FPADX

FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

FEM vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.47

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.47

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.17

9.85

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEM и FPADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM и FPADX

Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FEM и FPADX

Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-39.16%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.28%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-37.04%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-39.16%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-10.50%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-13.39%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.33%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM и FPADX

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) составляет 7.29%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что FEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.56%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.61%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

17.83%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.70%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

17.63%

+3.32%