Сравнение FEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
FEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEM или SPEM.
Основные характеристики
| FEM | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.61% | 11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 7.39% | 15.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | -0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.10% | 4.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 14.71% |
| Макс. просадка | -46.24% | -64.41% |
| Текущая просадка | -10.79% | -8.71% |
Корреляция
Корреляция между FEM и SPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEM и SPEM
С начала года, FEM показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и SPEM
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и SPEM
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPEM в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 3.40% | 4.97% | 6.16% | 4.15% | 2.68% | 3.30% | 3.52% | 2.45% | 2.26% | 3.62% | 2.85% | 2.62% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.55% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и SPEM
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.24%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и SPEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.