Сравнение FEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
FEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между FEM и SPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEM и SPEM
Основные характеристики
FEM:
0.09
SPEM:
0.80
FEM:
0.24
SPEM:
1.20
FEM:
1.03
SPEM:
1.15
FEM:
0.10
SPEM:
0.54
FEM:
0.24
SPEM:
2.84
FEM:
6.10%
SPEM:
4.18%
FEM:
16.38%
SPEM:
14.90%
FEM:
-46.24%
SPEM:
-64.41%
FEM:
-11.38%
SPEM:
-9.94%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEM показывает доходность -1.06%, а SPEM немного ниже – -1.07%. За последние 10 лет акции FEM уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.83% против 4.29% соответственно.
FEM
-1.06%
-3.98%
-8.10%
3.19%
-0.32%
3.83%
SPEM
-1.07%
-3.47%
0.06%
14.11%
2.55%
4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и SPEM
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEM и SPEM
FEM
SPEM
Сравнение FEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и SPEM
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SPEM в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 3.70% | 3.66% | 4.97% | 6.16% | 4.15% | 2.68% | 3.30% | 3.52% | 2.45% | 2.26% | 3.62% | 2.85% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.81% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и SPEM
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.24%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и SPEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.