- ISIN
- US33737J1824
- CUSIP
- 33737J182
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 18 апр. 2011 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX EM Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $768M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции FEM — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) показал доход в 16.29% с начала года и 35.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEM составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68% | 6.47% | -4.37% | 11.44% | -2.10% | -2.78% | 16.29% | ||||||
| 2025 | 0.72% | 0.62% | 2.57% | -1.13% | 4.08% | 5.82% | 1.20% | 6.14% | 3.81% | -0.44% | 0.35% | 1.80% | 28.36% |
| 2024 | 0.77% | 3.68% | -0.67% | 3.28% | 3.68% | -1.25% | -1.55% | -1.95% | 5.12% | -5.46% | -0.89% | -1.26% | 3.01% |
| 2023 | 5.33% | -4.54% | 0.47% | 1.98% | -6.34% | 7.13% | 9.35% | -6.48% | -1.52% | -5.41% | 6.81% | 5.39% | 10.84% |
| 2022 | -0.62% | -0.10% | -2.90% | -4.93% | 1.55% | -9.84% | -0.58% | -0.57% | -9.99% | -0.11% | 15.86% | -0.77% | -14.24% |
| 2021 | -0.40% | 2.86% | 1.99% | 4.58% | 2.42% | -0.03% | -3.87% | 4.83% | -2.52% | -3.12% | -4.22% | 5.31% | 7.40% |
Метрики бенчмарка
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund has an annualized alpha of -5.29%, beta of 0.89, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2011.
- This ETF participated in 108.01% of S&P 500 Index downside but only 72.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.29% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.52, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.29%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 72.23%
- Участие в снижении
- 108.01%
Комиссия
Комиссия FEM составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEM имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.46 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 10.92 | +2.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.86 | $0.81 | $1.10 | $1.29 | $1.08 | $0.68 | $0.88 | $0.80 | $0.68 | $0.46 | $0.65 |
Дивидендный доход | 2.67% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 46.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund составляет 5.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.23%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.85%янв. 2016 г. | 4y 8mo | 1y 7mo | 6y 4moапр. 2011 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.72%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.79%апр. 2025 г. | 10mo 23d | 2mo 4d | 1y 22dмай 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.31%март 2026 г. | 22d | 20d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -56.78% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.10% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -18.90% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -25.43% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -33.92% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.21% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -10.71% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.04% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEM
Добавьте First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEM