PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMGF с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с AVES

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

EMGF и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMGF или AVES.

Корреляция

Корреляция между EMGF и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.40

AVES:

0.24

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.82

AVES:

0.58

Коэф-т Омега

EMGF:

1.11

AVES:

1.07

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.52

AVES:

0.32

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.44

AVES:

0.85

Индекс Язвы

EMGF:

6.36%

AVES:

6.84%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.89%

AVES:

18.14%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

EMGF:

-1.37%

AVES:

-2.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMGF показывает доходность 9.56%, а AVES немного ниже – 9.35%.

EMGF

С начала года

9.56%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

8.80%

1 год

7.59%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

AVES

С начала года

9.35%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

8.13%

1 год

4.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMGF и AVES

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и AVES

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности AVES в 3.74%

TTM202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		3.12%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.74%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и AVES

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и AVES

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 4.34% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...