PortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMGF и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMGF и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.93%
7.15%
EMGF
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMGF:

0.53

AVES:

0.33

Коэф-т Сортино

EMGF:

0.88

AVES:

0.58

Коэф-т Омега

EMGF:

1.11

AVES:

1.08

Коэф-т Кальмара

EMGF:

0.56

AVES:

0.32

Коэф-т Мартина

EMGF:

1.60

AVES:

0.88

Индекс Язвы

EMGF:

6.23%

AVES:

6.69%

Дневная вол-ть

EMGF:

18.72%

AVES:

17.95%

Макс. просадка

EMGF:

-40.23%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

EMGF:

-7.22%

AVES:

-7.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMGF показывает доходность 3.06%, а AVES немного выше – 3.18%.


EMGF

С начала года

3.06%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.25%

1 год

8.94%

5 лет

9.09%

10 лет

N/A

AVES

С начала года

3.18%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMGF и AVES

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.


График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMGF: 0.45%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMGF и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMGF c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMGF: 0.53
AVES: 0.33
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMGF: 0.88
AVES: 0.58
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMGF: 1.11
AVES: 1.08
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMGF: 0.56
AVES: 0.32
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMGF: 1.60
AVES: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.33
EMGF
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и AVES

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности AVES в 3.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
3.32%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.96%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и AVES

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.22%
-7.54%
EMGF
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и AVES

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
10.28%
EMGF
AVES