PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDRR с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDRR и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.


FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
Всё время*
14.06%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.12M$1.06M$1.10M
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам FDRR и WNTR


Correlation

The correlation between FDRR and WNTR is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FDRR vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDRRWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.36

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

5.96

+7.54

FDRR vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и WNTR

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDRRWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-42.65%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-42.65%

+34.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.93%

+12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-20.10%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

16.86%

-14.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и WNTR

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.41%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDRRWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

12.79%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

46.85%

-37.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

54.57%

-43.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

53.24%

-38.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

53.24%

-36.44%

Сравнение комиссий FDRR и WNTR

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и WNTR

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности WNTR в 111.06%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
111.06%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDRR and WNTR have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to FDRR (3.41%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 28.88% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 2.02% for FDRR.

FDRR is categorized as Large Cap Blend Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 1.00% for WNTR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор