PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.63%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		11.46%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between FDRR and USMV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FDRR and USMV has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDRR и USMV

Секторы
FDRR
USMV

Технологии

38.2%
33.9%

Финансовые услуги

11.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.2%

Здравоохранение

9.3%
12.6%

Промышленность

8.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.4%

Энергетика

3.2%
2.7%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Сырьевые материалы

2.0%
2.4%

Технологии

FDRR
38.2%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
USMV
6.2%

Здравоохранение

FDRR
9.3%
USMV
12.6%

Промышленность

FDRR
8.3%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
USMV
9.4%

Энергетика

FDRR
3.2%
USMV
2.7%

Недвижимость

FDRR
2.8%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

FDRR vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.74

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.10

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.98

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

3.18

+8.40

FDRR vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и USMV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-33.10%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.46%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-9.36%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.93%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.87%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и USMV

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.40%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.00%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.41%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

8.53%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

12.38%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.50%

+2.31%

Сравнение комиссий FDRR и USMV

И FDRR, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и USMV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and USMV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.63% vs 6.96% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.63% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.49% for USMV.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор