PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDRR с PRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FDRR и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDRR и PRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью -0.24%.

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

PIMCO Real Return Fund

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ

Сравнение комиссий FDRR и PRRIX

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

FDRR vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRPRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.66

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.93

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

4.27

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRPRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.66

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDRR и PRRIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и PRRIX

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PRRIX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и PRRIX

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и PRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDRRPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-19.25%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-3.75%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-15.76%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-1.81%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.19%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.11%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и PRRIX

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с PIMCO Real Return Fund (PRRIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDRRPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.63%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

2.60%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

4.76%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

6.25%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

5.63%

+11.33%