PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.43%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.66% соответственно.

PRRIX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.87%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.72%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PRRIX и PIMIX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.56

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.25

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.87

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

7.56

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.56

-0.70

Корреляция

Корреляция между PRRIX и PIMIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PIMIX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.32%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PIMIX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-13.39%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.69%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-13.34%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-13.39%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.69%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.92%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.62%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.88%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.64%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.28%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.75%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.20%

+1.43%