PortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и PIMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.90%
217.74%
PRRIX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.48

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.14

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.28

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.70

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

PRRIX:

4.68

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.18%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.59%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.31% соответственно.


PRRIX

С начала года

3.40%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.00%

5 лет

1.82%

10 лет

2.42%

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.90%

5 лет

4.85%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и PIMIX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.48
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.14
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.28
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.70
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRRIX: 4.68
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
2.11
PRRIX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PIMIX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.54%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PIMIX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-0.93%
PRRIX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PIMIX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86%
1.97%
PRRIX
PIMIX