- ISIN
- US6933911041
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 28 янв. 1997 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRRIX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции PRRIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) показал доход в 0.10% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRRIX составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
PIMCO Real Return Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PRRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRRIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.22% | -1.73% | 1.29% | 0.54% | -1.55% | 0.10% | ||||||
| 2025 | 1.48% | 2.35% | 0.82% | -0.11% | -0.56% | 1.25% | 0.19% | 1.85% | 0.40% | 0.57% | 0.22% | -0.51% | 8.19% |
| 2024 | 0.47% | -0.92% | 0.79% | -1.66% | 1.92% | 0.70% | 1.99% | 0.81% | 1.44% | -1.93% | 0.68% | -1.61% | 2.60% |
| 2023 | 1.77% | -1.41% | 2.65% | 0.17% | -1.36% | -0.18% | 0.29% | -0.90% | -1.72% | -1.24% | 2.81% | 2.53% | 3.29% |
| 2022 | -2.38% | 0.70% | -1.35% | -2.07% | -1.07% | -3.94% | 3.45% | -2.70% | -7.04% | 1.58% | 1.78% | -0.68% | -13.27% |
| 2021 | 0.56% | -1.71% | -0.17% | 1.57% | 1.14% | 0.49% | 2.54% | -0.17% | -0.74% | 0.69% | 0.83% | 0.62% | 5.70% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Real Return Fund has an annualized alpha of 5.47%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 1997.
- This fund captured 14.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.29%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.47%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.83%
- Участие в снижении
- -3.29%
Комиссия
Комиссия PRRIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRRIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.46 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 10.92 | -5.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.41 | $0.32 | $0.28 | $0.74 | $0.63 | $0.32 | $0.22 | $0.29 | $0.28 | $0.12 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.20% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.11 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.32 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.28 |
| 2022 | $0.05 | $0.03 | $0.09 | $0.11 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.17 | $0.74 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Real Return Fund показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Real Return Fund составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -19.25%нояб. 2008 г. | 8mo 16d | 9mo 19d | 1y 6moмарт 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.76%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 3y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.83%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -11.25%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2003 года2003 | -7.32%июль 2003 г. | 1mo 15d | 5mo 12d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| PRRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -56.78% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.10% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -18.90% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -25.43% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -33.92% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.21% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -10.71% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.04% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRRIX
Добавьте PIMCO Real Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRRIX