PIMCO Real Return Fund (PRRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Real Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) показал доход в -0.43% с начала года и 2.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRRIX составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PRRIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

PIMCO Real Return Fund: годовая альфа составляет 5.48%, бета — -0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 30.01.1997.

• Этот фонд участвовал в 14.98% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.61%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PRRIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PRRIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Real Return Fund показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Real Return Fund составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.