- ISIN
- US6933911041
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 28 янв. 1997 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRRIX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции PRRIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) показал доход в 0.48% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRRIX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
PIMCO Real Return Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRRIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.22% | -1.73% | 1.29% | 0.54% | -0.48% | -0.69% | 0.48% | |||||
| 2025 | 1.48% | 2.35% | 0.82% | -0.11% | -0.56% | 1.25% | 0.19% | 1.85% | 0.40% | 0.57% | 0.22% | -0.51% | 8.19% |
| 2024 | 0.47% | -0.92% | 0.79% | -1.66% | 1.92% | 0.70% | 1.99% | 0.81% | 1.44% | -1.93% | 0.68% | -1.61% | 2.60% |
| 2023 | 1.77% | -1.41% | 2.65% | 0.17% | -1.36% | -0.18% | 0.29% | -0.90% | -1.72% | -1.24% | 2.81% | 2.53% | 3.29% |
| 2022 | -2.38% | 0.70% | -1.35% | -2.07% | -1.07% | -3.94% | 3.45% | -2.70% | -7.04% | 1.58% | 1.78% | -0.68% | -13.27% |
| 2021 | 0.56% | -1.71% | -0.17% | 1.57% | 1.14% | 0.49% | 2.54% | -0.17% | -0.74% | 0.69% | 0.83% | 0.62% | 5.70% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Real Return Fund has an annualized alpha of 5.47%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 1997.
- This fund captured 14.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.47%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.73%
- Участие в снижении
- -3.56%
Комиссия
Комиссия PRRIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRRIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.24 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 9.71 | -5.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.41 | $0.32 | $0.28 | $0.74 | $0.63 | $0.32 | $0.22 | $0.29 | $0.28 | $0.12 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.73% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.11 | $0.09 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.32 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.28 |
| 2022 | $0.05 | $0.03 | $0.09 | $0.11 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.17 | $0.74 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Real Return Fund показал максимальную просадку в 19.25%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Real Return Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.25%нояб. 2008 г. | 8mo 16d | 9mo 19d | 1y 6moмарт 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.76%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 3y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.83%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. | — |
-11.25%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.32%авг. 2003 г. | 1mo 20d | 5mo 7d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| PRRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -56.78% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.10% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -18.90% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -25.43% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -33.92% | +18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -10.70% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.09% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRRIX
Добавьте PIMCO Real Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRRIX