PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO Real Return Fund (PRRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US6933911041

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

28 янв. 1997 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRRIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRRIX с VSGDX PRRIX с PTTRX PRRIX с SWAGX PRRIX с VDIGX PRRIX с SCHZ PRRIX с FDRR PRRIX с HABYX PRRIX с vbmpx PRRIX с ^GSPC PRRIX с PIMIX
Популярные сравнения:
PRRIX с VSGDX PRRIX с PTTRX PRRIX с SWAGX PRRIX с VDIGX PRRIX с SCHZ PRRIX с FDRR PRRIX с HABYX PRRIX с vbmpx PRRIX с ^GSPC PRRIX с PIMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Real Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
170.58%
346.45%
PRRIX (PIMCO Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Real Return Fund показал доход в 1.94% с начала года и 1.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Real Return Fund составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PRRIX

С начала года

1.94%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

0.66%

1 год

1.72%

5 лет

1.97%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%-0.92%0.79%-1.66%1.93%0.70%1.99%0.81%1.44%-1.93%0.50%1.94%
20231.77%-1.41%2.65%0.17%-1.36%-0.19%0.29%-0.90%-1.72%-0.81%2.81%2.53%3.74%
2022-2.38%0.70%-1.35%-2.07%-1.06%-3.40%4.46%-2.70%-6.92%1.58%1.78%-1.08%-12.18%
20210.56%-1.71%-0.17%1.57%1.14%0.50%2.54%-0.17%-0.74%0.69%0.83%0.61%5.71%
20202.22%0.85%-2.25%3.19%0.77%1.36%2.62%1.15%-0.33%-0.60%1.36%1.29%12.11%
20191.78%-0.12%1.85%0.35%1.70%0.63%0.35%1.80%-1.00%0.07%0.28%0.57%8.54%
2018-0.83%-1.02%0.85%-0.01%0.07%0.70%-0.32%0.38%-0.86%-1.61%0.40%0.29%-1.96%
20171.17%0.53%0.17%0.59%-0.04%-0.83%0.48%1.04%-0.55%0.24%0.09%1.00%3.94%
20161.21%0.26%2.61%0.53%-0.84%2.19%0.89%-0.28%0.80%-0.37%-1.98%-0.01%5.05%
20153.49%-0.88%-0.98%0.43%-1.10%-1.02%0.82%-1.48%-1.13%0.73%-0.39%-1.15%-2.75%
20142.20%0.62%-0.61%1.44%2.39%0.34%0.12%0.53%-2.83%0.90%0.35%-1.98%3.40%
2013-0.55%0.26%0.42%0.83%-4.60%-4.67%1.08%-1.94%2.08%0.54%-1.05%-2.13%-9.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRRIX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.322.10
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.80
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.143.09
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0813.49
PRRIX
^GSPC

PIMCO Real Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
2.10
PRRIX (PIMCO Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.33$0.87$0.63$0.32$0.22$0.29$0.29$0.12$0.11$0.43$0.14

Дивидендный доход

2.91%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.01$0.01$0.02$0.06$0.07$0.04$0.03$0.01$0.02$0.02$0.00$0.00$0.28
2023$0.01$0.01$0.03$0.05$0.03$0.05$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.01$0.33
2022$0.05$0.03$0.09$0.11$0.15$0.06$0.11$0.13$0.01$0.01$0.01$0.13$0.87
2021$0.01$0.01$0.03$0.06$0.07$0.08$0.08$0.09$0.05$0.02$0.02$0.12$0.63
2020$0.01$0.01$0.02$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.02$0.17$0.32
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.05$0.03$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.03$0.05$0.03$0.05$0.05$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.29
2017$0.01$0.01$0.05$0.04$0.02$0.04$0.01$0.01$0.01$0.03$0.06$0.01$0.29
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.11
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.01$0.01$0.01$0.26$0.43
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.36%
-2.62%
PRRIX (PIMCO Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Real Return Fund показал максимальную просадку в 19.33%, зарегистрированную 10 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Real Return Fund составляет 7.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.33%13 мар. 2008 г.18910 дек. 2008 г.23516 нояб. 2009 г.424
-14.52%10 нояб. 2021 г.4796 окт. 2023 г.
-13.69%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.145720 июн. 2019 г.1642
-11.25%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-7.32%16 июн. 2003 г.355 авг. 2003 г.1499 мар. 2004 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Real Return Fund составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37%
3.79%
PRRIX (PIMCO Real Return Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab